SEBs hedgefonder höll ställningarna under april / maj

spot_img

Stockholm (HedgeFonder.nu) – SEBs två fond-av-hedgefonder visade olika resultat när siffrorna för april 2012 släpptes tidigare. SEB Dynamic Manager Alpha lyckades gå upp med 0,53%, vilket ger totalt +1,3% per den 30 april. SEB True Market Neutral Portfolio halkade ner på röda siffror för månaden med -0,23%, hittills i år 0,82% per 30 april.

Dynamic Manager Alpha ger exponering mot en diversifierad portfölj av skickliga förvaltare genom att extrahera ”alfa” ur traditionella aktiefonder genom en diciplinerad säkring av marknadsrisk. Marknadsneutralitet strävar man efter att uppnå genom dynamiska hedgestrategier.

SEB True Market Neutral Portfolio erbjuder exponering mot ett urval av marknadsneutrala aktiehedgefonder av hög klass. Fondens förvaltare letar efter investeringar i underliggande fonder som är utvalda genom en strukturerad process inkluderande grundlig due diligence och utvärdering baserat både på deras egna meriter och bidraget till den totala portföljen.

Om man tittar på singelstrategifonderna inom SEB så sjönk andelsvärdet för SEB Hedge Fixed Income med -0,07% under maj. Fonden hade låg allokering till riktningsstrategier och gynnades i början på månaden av flera relativ-värdestrategier. Under månadens slut fick det accellerande räntefallet tillsammans med viss bankoro, samt i Sveriges fall stark statistik, penningmarknadskurvorna att flacka kraftigt. Detta påverkade fondens avkastning negativt.

Efter maj månads resultat som var i princip oförändrat, står fonden på 0,31% för helåret 2012.

CTA-strategin bland SEBs hedgefonder, SEB Asset Selection steg 1,3% i maj (-2,52 hittills i år), vilket generellt sett var en bra månad för trendföljande Managed Futures-fonder.

SEBs Global Quant-team lett av Hans-Olov Borneman tjänade pengar (procentuellt sett) på fixed income (+3,7%) och valutor (+0,4%). Andra sektorer bidrog negativt till månadsavkastningen: aktier (-1,7%) och råvaror (-0,1%). Andra effekter var negativa (-1,0%). I termer av portföljrisk så uppgick den realiserade 30 dagars volatiliteten till 5,0%.

Bild: (c) shutterstock—Andrey Burmakin

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Most Popular Today

Most Popular This Week

- Advertisement - spot_img

Latest Articles

Danske Lost the Eliksir

Stockholm (HedgeNordic) – Danske Bank’s Finnish fund management arm announced the decision to terminate three alternative investment funds, including the Eliksir fund of hedge...

Global Assets Dynamic Set in Motion

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian boutique investment firm Global Assets has launched Global Assets Dynamic, a quantitatively-managed equity fund that mitigates portfolio downside risk using...

Team Ress Grows with Junior PM

Stockholm (HedgeNordic) – The Stockholm-based portfolio management team picking and buying U.S. life insurance policies for Ress Capital’s alternative investment fund, Ress Life Investments,...

Down, But Not Out

Stockholm (HedgeNordic) – After years of muted performance, many discretionary and systematic macro strategies have enjoyed a breakout year so far in 2022. Other...

RAM Launches Long-Only Vehicle

Stockholm (HedgeNordic) – A new trend evident in the hedge fund industry is that of established hedge fund managers offering new “best ideas” or...

The Merge: Changing Airplane Engine Mid-Flight

Stockholm (HedgeNordic) – Last week, Ethereum, the world’s second-largest blockchain, completed “the merge,” a software update designed to significantly reduce the intensive energy consumption...