Round Table Discussion: hedge fund risk management

Stockholm (HedgeNordic.com) – HedgeNordic och White Raven, tillsammans med Northern Trust, höll den 15:e oktober ett rundabordssamtal kring temat riskhantering. Deltog gjorde Risk & Portfolio Management, J.C.M., Tanglin Asset Management, Catella, OPM och Nordkinn. Bland deltagarna återfanns varierande roller och bakgrunder, från kvantitativt orienterade roller till storbankserfarenhet. Gruppsammansättningen ledde till en ganska dynamisk och varierande diskussion, där många olika tankar och synsätt dryftades.

Frågan om riskhantering och dess vikt belystes under förra krisen. Nya regulatoriska krav har under året börja tillämpas, och fler regulatoriska ändringar väntas.  Frågan är dock om vi via dessa lagar och tidigare nyttjade metoder och processer närmar och frågan kring risk på rätt sätt. Drar vi åt rätt håll? Behöver vi endast mindre förändringar eller ett helt nytt sätt att se på vårt dagliga och långsiktiga arbete kring risk och dess hantering?

RM_10_2013_468

left to right: Ante Nilsson, Katy Kaminski, Werner Braunöck, Tony Glicksman, Amira Roula, Struan Malcolm, Kamran Ghalitschi, Tom Farmen, Jonas Löfgren, Per Ivarsson, Simon Reinius

Diskussionen fokuserade kring fem kärnteman:

1.       Vad inkluderar du i din definition av riskhantering?

2.       Kan definitionen för vad risk variera beroende på den tillfrågades riskaptit och yrkes- och utbildningsmässiga bakgrund?

3.       Hjälper de nya regulatoriska kraven till att dämpa chockartade händelsers påverkan på er verksamhet?

4.       Vilka kompetenser behövs i ett företag för att dämpa eventuell påverkan av chockartade händelser?

5.       Arbetar de flesta redan med dämpande åtgärder utifall portföljen råkar ut för en chockartad påverkan?

Syftet med rundabordssamtalet var att belysa frågan riskhantering, samt hur detta begrepp kan tolkas olika beroende på vilken kompetens och bakgrund den tillfrågade har. Vidare belystes vikten av hur verksamhetens art påverkade definitionen (ex. storbank vs. hedgefond).  Vikten av att ha en tydlig bild av ens verksamhets övergripande risk var något alla höll med om; hur detta ska gå till och vilka åtgärder som behövs var en diskussion som engagerade.

En summering av alla tankar och nya idéer som dryftades under samtalet kommer att återges i den rapport vi kommer att ge ut i december, något att se fram emot att läsa inför juletid.

Share.

About Author

Amira Roula är har skapat och driver konsultfirman ”White Raven Group”, vars verksamhet fokuserar på riskhantering inom finansbranschen. Amira Roula har en MSc i finans från HHS, en BSc i programvarudesign från KTH, samt en MSc i international management från CEMS / HEC Paris. Med en facination för alternativa investeringar och riskhanering, fokuserar Roula på att skapa ordning ur kaos. Med start april 2013 kommer Amira Roula att vara en gästskribent på HedgeFonder.nu.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.