- Advertisement -

Related

CTA-fonder hittar trenderna

- Advertisement -

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – Efter att ha förlorat sammanlagt 10% i maj och juni, vände så trenderna åt rätt håll i juli för Lynx. Resultatet skrevs till +6,83% för juli, vilket gjorde att fonden summerar året per den 31 juli till -1,46%. Inledningen på augusti har dock börjat mer instabilt. Per den 5 augusti har fonden tappat -0,08% under månaden och för -1,53% för helåret.

Även SEBs CTA-fond SEB Asset Selection har haft en stark utveckling senaste månaden, med en uppgång på ca 4%, vilket ger ett helårsresultat på +2,33%. Värt att notera är att volatiliteten för SEB Asset Selection är låga 7,8% i standardavvikelse, vilket gör förvaltningsresultatet än mer imponerande ur ett riskjusterat perspektiv. Lynx har en standardavvikelse som är lägre än MSCI World-index (14,52% jämfört med 15,25%) men trots allt nästan dubbelt så hög som SEB Asset Selection. Hittills i år har Lynx med andra ord inte fått betalt i form av bättre performance för sin högre risk.

Bild: (C) olly—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

AI Isn’t the Transformation. Your Hedge Fund Operating Model Is.

By Ashish Shrestha, Senior Solutions Consultant at MAIA Technology: Artificial intelligence is moving quickly from experimentation towards implementation across the hedge fund industry. For...

Volt Diversified Alpha Posts Second-Best Month

Volt Diversified Alpha Fund delivered an estimated 5.8 percent gain in August, its second-best monthly performance since launching in early 2017, as its systematic...

The Lifecycle of a Trade: Where Nordic Managers Win or Lose Their Edge

Placing the trade is the easy part, but it is only as good as everything around it. The edge is rarely won at the...

Diversification is Easy to Buy, Hard to Get: The Liquid Alternatives Test

By Luc Dumontier, CIO Global Asset Management, iM Global Partner: Rarely have global portfolios carried such concentrated exposure to a single bet. US equities...

Unlocking a Third Active Lever

By Steven Braun at Newfound Research and Return Stacked® Portfolio Solutions: Long-only active management traditionally has two levers for generating excess returns. The first...

Active and Alternative ETFs Gain Ground as Market Splits Between Cost and Value

The ETF market is entering a new phase in which growth is increasingly concentrated at opposite ends of the cost spectrum. While ultra-low-cost passive...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -