- Advertisement -

Related

CTA-fonder hittar trenderna

- Advertisement -

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – Efter att ha förlorat sammanlagt 10% i maj och juni, vände så trenderna åt rätt håll i juli för Lynx. Resultatet skrevs till +6,83% för juli, vilket gjorde att fonden summerar året per den 31 juli till -1,46%. Inledningen på augusti har dock börjat mer instabilt. Per den 5 augusti har fonden tappat -0,08% under månaden och för -1,53% för helåret.

Även SEBs CTA-fond SEB Asset Selection har haft en stark utveckling senaste månaden, med en uppgång på ca 4%, vilket ger ett helårsresultat på +2,33%. Värt att notera är att volatiliteten för SEB Asset Selection är låga 7,8% i standardavvikelse, vilket gör förvaltningsresultatet än mer imponerande ur ett riskjusterat perspektiv. Lynx har en standardavvikelse som är lägre än MSCI World-index (14,52% jämfört med 15,25%) men trots allt nästan dubbelt så hög som SEB Asset Selection. Hittills i år har Lynx med andra ord inte fått betalt i form av bättre performance för sin högre risk.

Bild: (C) olly—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Nordea’s Alpha 15 Marks 15 Years with Renewed Momentum

Nordea’s Alpha 15 MA Fund, the highest-risk, highest-return strategy within Nordea’s three-fund Alpha range of risk premia solutions, celebrates its 15-year anniversary following a...

Alfakraft Builds Global Macro Strategy Around John Ricciardi’s Macro Insight

When macro manager Nils Brobacke stepped down from managing Brobacke Global Allokering in late 2025, the team at Alfakraft Fonder faced a choice: wind...

Month in Review: May Extends the Positive Run

Nordic hedge funds continued their positive momentum from April into May, as the Nordic Hedge Index advanced 2.54 percent. The gain came against the...

Man Group: The Pod-Shop Model Isn’t the Only Way

The rise of the multi-strategy “pod-shop” model has been one of the defining trends in the hedge fund industry over the past decade. Rather...

Beyond 60/40: The Case for Liquid, Systematic Diversification

By Bjarne Graven Larsen: For decades during the great moderation, the 60/40 portfolio was the institutional investor's Swiss army knife. Equities grew wealth; bonds...

Aspect Capital’s Evolving Approach to Chinese Futures

Chinese futures in general add substantial diversification benefits to global futures - and the Chinese commodity futures that dominate certain Aspect Capital strategies also...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -