- Advertisement -
- Advertisement -

Related

Excalibur fortsatte att leverera under maj

Report: Alternative Fixed Income

- Advertisement -

Stockholm (Hedgefonder.nu) – Räntehedgefonden Excalibur levererade positiv avkastning även under maj. Resultatet skrevs till +0,40% för månaden och +1,94% för innevarande år.

Fonden Excalibur, som startade april 2001, förvaltas av Thomas Pohjanen och Björn Suurwee genom Excalibur Värdepappersfond AB som är ett oberoende fondbolag som bildades 1 januari 2006 då man övertog förvaltningen från Lancelot Asset Management och ägs till lika delar av förvaltarna och Rune Andersson genom Mellby Gård AB.

Förvaltningen har som mål att fondens genomsnittliga risknivå (mätt som årlig standardavvikelse över en rullande 24-månadersperiod) skall ligga mellan 5-8 procent. Detta motsvarar över tiden cirka en tredjedel av den volatilitet som finns i en bred aktieportfölj. Fondens årliga avkastning och dess avkastningsmål motsvarar ungefär aktiemarknadens, det vill säga 7-8 procent. Den genomsnittliga årliga avkastningen sedan start har varit +6,7%.

Inriktningen är att över tid uppnå en god absolut avkastning via en aktiv förvaltning av räntebärande finansiella instrument med tyngdpunkt på räntemarknaderna i Europa och USA, samt att diversifiera portföljen i syfte att minska volatiliteten i resultatet. Genom att kombinerar avista- och derivatinstrument kan man skräddarsy positioner och avgränsa risker till önskvärd exponering.

Excalibur kom på en tredje plats i hedgefondklassen – efter Lynx och Nektar – när priset för Årets Stjärnförvaltare 2010 delades ut av DI och Morningstar.

Bild:(C) Ljupco-Smokovski—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

NB’s Credit Selection: The Key to Outperformance in European High Yield

High yield investing often feels like equity investing in disguise: investors get exposure to individual company fundamentals and sector dynamics, but instead of riding...

Nordic Fund Boutiques Building Strength Through Consolidation

The Nordic asset management industry is experiencing an accelerating wave of consolidation, particularly among boutique firms, including those with roots in the hedge fund...

Hafnium Navigates Early Stress Test Following March Launch

Timing a hedge fund launch is never easy and getting it right can be make-or-break for long-term success. French-Danish duo Alexis Dubois and Victor...

Ex-Velliv PM Joins Lærernes Pension

After Danish pension provider Velliv dismissed its entire alternatives team earlier this year as part of a broader strategic shift towards passive strategies, its...

Bitcoin-Focused Anna Secures Full AIFM License

Anna Asset Management, which runs a momentum-driven strategy focused on Bitcoin futures, has been granted a full license as an alternative investment fund manager...

Bright Spots Emerge Amid Difficult March for Nordic Hedge Funds

Although March already feels like a distant memory amid the turbulence of April, Nordic hedge funds also faced a challenging month back then. All...

Allocator Interviews

In-Depth: Megatrends

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -