- Advertisement -

Related

Hedgefonder gynnades av minskad marknadsoro

- Advertisement -

I takt med att marknadens oro for Grekland minskat under senare tid har hedgefonder påvisat allt bättre avkastning, detta enligt Lyxors “weekly brief” rapport.

Enligt rapporten har såväl Global Macro som Long/Short Equity och Event Driven strategier gynnats av den senaste tidens ökade riskaptit. I fallet Global Macro har förvaltare tjänat på att ha vidhållit sin långa exponering mot europeiska aktier under den oroliga perioden. Event Driven och L/S Equity har gynnats av ökad riskaptit och beslut från kinesiska myndigheter att understödja aktiemarknaden via regulatoriska åtgärder.

Bland de strategier som inte lyckats ta tillvara på den senaste tidens mer positiva marknadsklimat hör kortsiktiga CTAs. Detta som ett resultat av korta positioner i europeiska aktier och råvaror. Stigande obligationsräntor har också tyngt resultaten.

Lyxor vidhåller sin preferens för Long/Short equity förvaltare med en “long bias” mot Europa och Japan. De är även fortsättningsvis neutrala till Event Driven strategier och rekommenderar en övervikt till långsiktiga CTAs och Global Macro.

Bild:(c) leungchopan—shutterstock

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Jonathan Furelid
Jonathan Furelid
Jonathan Furelid is editor and hedge fund analyst at HedgeNordic. Having a background allocating institutional portfolios of systematic strategies at CTA-specialist RPM Risk & Portfolio Management, Mr. Furelid’s focus areas include sytematic macro and CTAs. Jonathan can be reached at: jonathan@hedgenordic.com

Latest Articles

Alfakraft Builds Global Macro Strategy Around John Ricciardi’s Macro Insight

When macro manager Nils Brobacke stepped down from managing Brobacke Global Allokering in late 2025, the team at Alfakraft Fonder faced a choice: wind...

Month in Review: May Extends the Positive Run

Nordic hedge funds continued their positive momentum from April into May, as the Nordic Hedge Index advanced 2.54 percent. The gain came against the...

Man Group: The Pod-Shop Model Isn’t the Only Way

The rise of the multi-strategy “pod-shop” model has been one of the defining trends in the hedge fund industry over the past decade. Rather...

Beyond 60/40: The Case for Liquid, Systematic Diversification

By Bjarne Graven Larsen: For decades during the great moderation, the 60/40 portfolio was the institutional investor's Swiss army knife. Equities grew wealth; bonds...

Aspect Capital’s Evolving Approach to Chinese Futures

Chinese futures in general add substantial diversification benefits to global futures - and the Chinese commodity futures that dominate certain Aspect Capital strategies also...

Systematic Merger Arbitrage in 2026: Why a Rules-based Approach Matters More Than Ever

By Scott Schefrin, Portfolio Manager at AB Hedge Fund Solutions: After a series of slower years for deal activity, merger arbitrage has re-emerged as a compelling strategy...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -