Kvantfonder utvecklade starkast i mars

Stockholm (HedgeNordic) – HFRI Fund Weighted Composite Index gick upp med +0,5 procent i mars och totalt +2,4 procent under årets första kvartal. Det är den starkaste relativa uppgången jämfört med S&P sedan det tredje kvartalet 2011 enligt siffror från HFR, rapporterar HedgeWeek.

Alla fyra huvudindex för HFRI var positiva under kvartalet vilket understryker den breda uppgång som ligger bakom den senaste periodens positiva trend. Totalt kapital investerat i hedgefonder globalt var rekordhöga USD 2,85 biljoner vid årets början. Både institutionella och privata investerar ligger bakom ökningen.

För det tredje kvartalet i rad var det makro strategier som gick starkast framåt, följda av trend following och kvantitativa CTA-strategier som har dragit nytta av utvecklingen på olje- och valutamarknader under det senaste året. HFRI Macro Index gick upp med +0,7 procent i mars och +3,5 procent under det första kvartalet. Makrofonder har levererat positiv avkastning under tio av de senaste tolv månaderna.

Equity hedge-strategier var de fonder som gick starkast i mars men även energi och multi strategi-fonder gjorde en stark månad. HFRI Energy/Basic Materials-index gick upp med +2,5 procent i mars. HFRI Equity Hedge Technology/Healthcare Index och HFRI Equity Hedge Multi-Strategy Index gick upp med +4,3 procent respektive +5,7 procent.

Bild: (c) ramcreations—shutterstock.com

Share.

About Author

Moa Långbergs är frilansjournalist med inriktning på ekonomi och näringsliv samt riskansvarig på AIF-förvaltaren Pandium Capital. Hon har tidigare jobbat på East Capital och på säkerhetsföretaget Vesper Group. Moa har en magisterexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.