Stockholm (HedgeNordic.com) – Beräkningarna för att fastställa en short-list för nominerade fonder till Nordic Hedge Award 2013 har nu färdigställts.
Beräkningarna är viktade och normaliserade och baseras på data hämtad från NHX databasen där 162 nordiska hedgefonder finns listade. Modellen för dessa beräkningar har utvecklats av HedgeNordic tillsammans med en PhD student från Handelshögskolan i Stockholm. Datan har sedermera översatts till ett poängberäkningssystem.
Fonder som ej tagits med i beräkningarna har typiskt sett inte levt upp till åtminstone ett av nedanstående kriterier:
- Kapital under förvaltning ska minst uppgå till 25 miljoner USD
- Track record för fonden måste uppgå till minst 18 månader per 31 december 2013
Kriterier som använts för att komma fram till en short-list finns sammanfattade nedan:
- Absolut avkastning 2013
- Avkastning 2013 relativt relevant NHX sub-index (till exempel en CTAs avkastning i förhållande till NHX Managed Futures & CTA)
- Sharpe kvot 2013 (riskfri ränta: 0)
- Sharpe kvot över 5 år (riskfri ränta: 0)
- Annualiserad långsiktig avkastning (5 år)
- Andel månader med positiv avkastning under 2013
En professionell jury kommer bestämma vinnarna samt andra och tredjeplatserna. För en detaljerad beskrivning av juryn klicka här. Prisutdelningsceremonin kommer äga rum i Stockholm den 7 maj 2014.
De nominerade fonderna i respektive kategori är:
- Best Nordic Equity Hedge Fund 2013
- Best Nordic Fixed Income HF 2013
- Best Nordic Multi Strat Hedge Fund 2013
- Best Nordic Managed Futures Fund 2013
- Best Nordic Fund of Hedge Funds 2013
- Best Nordic Hedge Fund 2013 (overall)
