- Advertisement -

Related

Nominerade fonder för Nordic Hedge Award 2013

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Beräkningarna för att fastställa en short-list för nominerade fonder till Nordic Hedge Award 2013 har nu färdigställts.

Beräkningarna är viktade och normaliserade och baseras på data hämtad från NHX databasen där 162 nordiska hedgefonder finns listade. Modellen för dessa beräkningar har utvecklats av HedgeNordic tillsammans med en PhD student från Handelshögskolan i Stockholm. Datan har sedermera översatts till ett poängberäkningssystem.

all sponsor

Fonder som ej tagits med i beräkningarna har typiskt sett inte levt upp till åtminstone ett av nedanstående kriterier:

  • Kapital under förvaltning ska minst uppgå till 25 miljoner USD
  • Track record för fonden måste uppgå till minst 18 månader per 31 december 2013

Kriterier som använts för att komma fram till en short-list finns sammanfattade nedan:

  • Absolut avkastning 2013
  • Avkastning 2013 relativt relevant NHX sub-index (till exempel en CTAs avkastning i förhållande till NHX Managed Futures & CTA)
  • Sharpe kvot 2013 (riskfri ränta: 0)
  • Sharpe kvot över 5 år (riskfri ränta: 0)
  • Annualiserad långsiktig avkastning (5 år)
  • Andel månader med positiv avkastning under 2013

En professionell jury kommer bestämma vinnarna samt andra och tredjeplatserna. För en detaljerad beskrivning av juryn klicka här. Prisutdelningsceremonin kommer äga rum i Stockholm den 7 maj 2014.

De nominerade fonderna i respektive kategori är:

Award_big_links_2014_nominations

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Beyond 60/40: The Case for Liquid, Systematic Diversification

By Bjarne Graven Larsen: For decades during the great moderation, the 60/40 portfolio was the institutional investor's Swiss army knife. Equities grew wealth; bonds...

Aspect Capital’s Evolving Approach to Chinese Futures

Chinese futures in general add substantial diversification benefits to global futures - and the Chinese commodity futures that dominate certain Aspect Capital strategies also...

Systematic Merger Arbitrage in 2026: Why a Rules-based Approach Matters More Than Ever

By Scott Schefrin, Portfolio Manager at AB Hedge Fund Solutions: After a series of slower years for deal activity, merger arbitrage has re-emerged as a compelling strategy...

Not So Lazy Prices

By Liam Hynes, PhD – S&P Global Market Intelligence: Systematic investing has always been a story of expanding information sets. Prices, then fundamentals, then...

The Hidden Beta in LLM Recommendations

By Victor Brassart and Dan Edelstein at Hafnium: As LLMs become useful in coding, copywriting, and even mathematics, it is natural to ask whether...

Edge Hunting Across Eras

“I have always looked for an advantage or an edge in markets, and I still do,” says Peter Warren. Over more than four decades...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -