- Advertisement -

Related

Lyxors alternativa investeringsbarometer: hedgefonder levererade i oktober

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Samtliga Lyxors strategi index hade positiv avkastning i oktober. Bäst presterade CTA Long Term (+4.03%), L/S Equity Market Neutral (+1.77%) och L/S Equity Long Bias (+1.63%). Lyxors hedgefondindex  avkastade +1.58% under månaden och är därmed upp  4.80% sedan årsskiftet.

Strategier som var exponerade mot aktier hade bäst avkastning. Medianexponeringen mot aktier för samtliga hedgefondstrategier var fortsättningsvis på höga nivåer. Händelsedrivna strategier noterade också starka siffror och Lyxor noterar att de alltmer liknar traditionella L/S equity förvaltare

L/S credit arbitrage fonder steg 1.2% som ett resultat av minskade kreditspreadar i USA och Europa. Fonder med lång exponering mot Europa hade särskilt stark avkastning.

CTA strategier med längre förvaltningshorisont gick starkt och förvaltare inom denna grupp är långa aktier och stadsobligationer. Riskallokeringen till aktier är den största på 10 år enligt Lyxor. CTA förvaltare med kortare förvaltningshorisont var upp 1.2% men är ned 5% på året då strategin haft svårt att hantera låga handelsvolymer och små svängningar i intra-dag priser.

Global macro fonder steg 0.9% och visade på ökad nettoexponering mot aktier.

Enligt Lyxor  bör aktie- och makro strategier fortsätta prestera väl givet en normaliserad marknadsmiljö med låga marknadskorrelationer.

Bild: (c) shutterstock—Andrey Burmakin

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Nordic CTAs Bounce Back as Trends Strengthen

The NHX CTA Index rebounded strongly in August, supported primarily by gains in currencies and equity markets. Most managers and sub-strategy groups finished the...

AI Isn’t the Transformation. Your Hedge Fund Operating Model Is.

By Ashish Shrestha, Senior Solutions Consultant at MAIA Technology: Artificial intelligence is moving quickly from experimentation towards implementation across the hedge fund industry. For...

Volt Diversified Alpha Posts Second-Best Month

Volt Diversified Alpha Fund delivered an estimated 5.8 percent gain in August, its second-best monthly performance since launching in early 2017, as its systematic...

The Lifecycle of a Trade: Where Nordic Managers Win or Lose Their Edge

Placing the trade is the easy part, but it is only as good as everything around it. The edge is rarely won at the...

Diversification is Easy to Buy, Hard to Get: The Liquid Alternatives Test

By Luc Dumontier, CIO Global Asset Management, iM Global Partner: Rarely have global portfolios carried such concentrated exposure to a single bet. US equities...

Unlocking a Third Active Lever

By Steven Braun at Newfound Research and Return Stacked® Portfolio Solutions: Long-only active management traditionally has two levers for generating excess returns. The first...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -