- Advertisement -

Related

Case vill spela säkert

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Med fonden Safe Play lanserade den svenska kapitalförvaltaren Case Asset Management sin tredje fond i början av året. Fonden är en räntefond och förvaltarna vill beskriva den som ”ett alternativ till det traditionella banksparandet”.

Fondens investeringsstrategi är huvudsakligen inriktad på europeiska företagsobligationer med höga kreditbetyg, men kan även investera i obligationer med lägre eller inget kreditbetyg.

Specialfonder som Safe Play har större frihet i valet av placeringar än traditionella värdepappersfonder, vilket medger att fonden kan placera i en mer koncentrerad portfölj med stora enskilda innehav. Fonden kan även inneha sålda (blankade) positioner och placera i derivatinstrument.

Juli månads avkastning blev +0,7% och hittills under augusti månad är Safe Play upp ytterligare +1,2%, detta samtidigt som finansmarknaderna varit minst sagt besvärliga under inledningen av månaden. Den totala avkastningen hittills under fondens första aktiva år 2011 är +5,2%.

Case Asset Management bildades 2004 och ägs till vardera 50 procent av Case Investment AB och delar av personalen. Verksamheten är inriktad på diskretionär kapitalförvaltning åt företag, institutioner och privatpersoner samt förvaltning av specialfonderna Safe Play, Fair Play och Case.

Annan intressant fakta och väl noterad detalj om Case Asset Management är det faktum att Stefan Edberg, fd tennisproffs och vinnare av sex Grand Slam-singlar och tre dubbla titlar, är engagerad inom företaget. Förutom John McEnroe är Edberg den enda spelaren som har varit rankad som världsetta i både singel och dubbel. Den samlade prissumman uppgående till ca 20 miljoner USD som Edberg spelade in under sin tenniskarriär gav honom möjligheten att investera det initiala kapitalet och bli medgrundare till Case Asset Management.

Bild: (C) Fotolia_10743029

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Diversification is Easy to Buy, Hard to Get: The Liquid Alternatives Test

By Luc Dumontier, CIO Global Asset Management, iM Global Partner: Rarely have global portfolios carried such concentrated exposure to a single bet. US equities...

Unlocking a Third Active Lever

By Steven Braun at Newfound Research and Return Stacked® Portfolio Solutions: Long-only active management traditionally has two levers for generating excess returns. The first...

Active and Alternative ETFs Gain Ground as Market Splits Between Cost and Value

The ETF market is entering a new phase in which growth is increasingly concentrated at opposite ends of the cost spectrum. While ultra-low-cost passive...

Beyond Passive: How Institutional Investors Are Reshaping Europe’s ETF Market

Flows into exchange-traded funds (ETFs) continue to show little sign of slowing, but the record asset growth tells only part of the story. Beneath...

Finding Leverage: From Ecology to Asset Management

By David Seekell: The biggest change since moving from academia to asset management is that I started getting advertisements for private jets in my...

Azpire Capital Brings Systematic Long/Short Strategy to Digital Assets

A trio of founders from Aarhus, Denmark, is launching a fund built around a systematic long/short strategy for digital asset markets. After almost two...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -