- Advertisement -

Related

Case vill spela säkert

Powering Hedge Funds

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Med fonden Safe Play lanserade den svenska kapitalförvaltaren Case Asset Management sin tredje fond i början av året. Fonden är en räntefond och förvaltarna vill beskriva den som ”ett alternativ till det traditionella banksparandet”.

Fondens investeringsstrategi är huvudsakligen inriktad på europeiska företagsobligationer med höga kreditbetyg, men kan även investera i obligationer med lägre eller inget kreditbetyg.

Specialfonder som Safe Play har större frihet i valet av placeringar än traditionella värdepappersfonder, vilket medger att fonden kan placera i en mer koncentrerad portfölj med stora enskilda innehav. Fonden kan även inneha sålda (blankade) positioner och placera i derivatinstrument.

Juli månads avkastning blev +0,7% och hittills under augusti månad är Safe Play upp ytterligare +1,2%, detta samtidigt som finansmarknaderna varit minst sagt besvärliga under inledningen av månaden. Den totala avkastningen hittills under fondens första aktiva år 2011 är +5,2%.

Case Asset Management bildades 2004 och ägs till vardera 50 procent av Case Investment AB och delar av personalen. Verksamheten är inriktad på diskretionär kapitalförvaltning åt företag, institutioner och privatpersoner samt förvaltning av specialfonderna Safe Play, Fair Play och Case.

Annan intressant fakta och väl noterad detalj om Case Asset Management är det faktum att Stefan Edberg, fd tennisproffs och vinnare av sex Grand Slam-singlar och tre dubbla titlar, är engagerad inom företaget. Förutom John McEnroe är Edberg den enda spelaren som har varit rankad som världsetta i både singel och dubbel. Den samlade prissumman uppgående till ca 20 miljoner USD som Edberg spelade in under sin tenniskarriär gav honom möjligheten att investera det initiala kapitalet och bli medgrundare till Case Asset Management.

Bild: (C) Fotolia_10743029

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Core, Satellite, and Structural Premiums: PensionDanmark’s Approach to Emerging Market Debt

Many institutional investors have gradually internalized mandates once awarded to external managers, seeking tighter cost control, greater transparency, and improved alignment. Emerging market debt...

PIMCO: Similar Yields, Better Risk Profile in European High Yield

The U.S. high yield market has long been regarded as the global benchmark: deeper, more liquid, and broader in sector composition. For many allocators,...

Avoiding the Echo Chamber: Kraft’s Playbook in Tighter High-Yield Market

Delivering strong returns during a market rebound is one thing. Preserving performance momentum once spreads tighten and dispersion fades is another. That was the...

Tidan Deepens Volatility Arbitrage Expertise

Tidan Capital has strengthened its volatility and options arbitrage platform with the appointment of Laurent Keller as Senior Portfolio Manager. The Stockholm-based hedge fund...

Two Brothers, One Model, Ten Years: The Evolution of Othania

Exactly ten years ago, two brothers on the outskirts of Copenhagen set out to build their own asset management firm. Their idea was straightforward...

Rare Valuation Gap Between Small and Large Caps

Over the past five years, Swedish small caps have oscillated between a 10 percent premium and a 10 percent discount relative to large caps,...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -