- Advertisement -

Related

Negativ utveckling på Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index i maj

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index visade negativa resultat i maj och slutade ner -0,96%, där endast tre av tio strategier levererade positiva resultat för månaden, enligt företagets senaste månatliga Hedge Fund Index Commentary. Det skriver Hedgeweek i en kommentar.

Dedicated Short Bias var den bäst presterande sektorn i maj. Strategin steg +2,20% när fondförvaltarna lyckades kapitalisera på det negativa momentum som drabbade de flesta aktiemarknader under månaden.

Long/Short aktiehedgefonder visade däremot negativa resultat och tappade -1,68% under månaden, men klarade sig trots allt bättre än traditionella jämförelseindex på aktiemarknaden – både relativt och justerat för nettoexponering.

Managed Futures-strategier vände ned efter ett positivt resultat i april, då uppgången blev +5,40%,  till ett negativt resultat i maj  på -4,44% efter att priserna på råvaror föll kraftigt. Maj månad visade på många utmaningar för förvaltare inom Managed Futures att leverera god avkastning. Bland annat tappade t.ex. Lynx , med flera, stort under månaden.

Bild: (C) Rido—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Alfakraft Builds Global Macro Strategy Around John Ricciardi’s Macro Insight

When macro manager Nils Brobacke stepped down from managing Brobacke Global Allokering in late 2025, the team at Alfakraft Fonder faced a choice: wind...

Month in Review: May Extends the Positive Run

Nordic hedge funds continued their positive momentum from April into May, as the Nordic Hedge Index advanced 2.54 percent. The gain came against the...

Man Group: The Pod-Shop Model Isn’t the Only Way

The rise of the multi-strategy “pod-shop” model has been one of the defining trends in the hedge fund industry over the past decade. Rather...

Beyond 60/40: The Case for Liquid, Systematic Diversification

By Bjarne Graven Larsen: For decades during the great moderation, the 60/40 portfolio was the institutional investor's Swiss army knife. Equities grew wealth; bonds...

Aspect Capital’s Evolving Approach to Chinese Futures

Chinese futures in general add substantial diversification benefits to global futures - and the Chinese commodity futures that dominate certain Aspect Capital strategies also...

Systematic Merger Arbitrage in 2026: Why a Rules-based Approach Matters More Than Ever

By Scott Schefrin, Portfolio Manager at AB Hedge Fund Solutions: After a series of slower years for deal activity, merger arbitrage has re-emerged as a compelling strategy...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -