- Advertisement -

Related

Negativ utveckling på Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index i maj

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index visade negativa resultat i maj och slutade ner -0,96%, där endast tre av tio strategier levererade positiva resultat för månaden, enligt företagets senaste månatliga Hedge Fund Index Commentary. Det skriver Hedgeweek i en kommentar.

Dedicated Short Bias var den bäst presterande sektorn i maj. Strategin steg +2,20% när fondförvaltarna lyckades kapitalisera på det negativa momentum som drabbade de flesta aktiemarknader under månaden.

Long/Short aktiehedgefonder visade däremot negativa resultat och tappade -1,68% under månaden, men klarade sig trots allt bättre än traditionella jämförelseindex på aktiemarknaden – både relativt och justerat för nettoexponering.

Managed Futures-strategier vände ned efter ett positivt resultat i april, då uppgången blev +5,40%,  till ett negativt resultat i maj  på -4,44% efter att priserna på råvaror föll kraftigt. Maj månad visade på många utmaningar för förvaltare inom Managed Futures att leverera god avkastning. Bland annat tappade t.ex. Lynx , med flera, stort under månaden.

Bild: (C) Rido—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Beyond 60/40: The Case for Liquid, Systematic Diversification

By Bjarne Graven Larsen: For decades during the great moderation, the 60/40 portfolio was the institutional investor's Swiss army knife. Equities grew wealth; bonds...

Aspect Capital’s Evolving Approach to Chinese Futures

Chinese futures in general add substantial diversification benefits to global futures - and the Chinese commodity futures that dominate certain Aspect Capital strategies also...

Systematic Merger Arbitrage in 2026: Why a Rules-based Approach Matters More Than Ever

By Scott Schefrin, Portfolio Manager at AB Hedge Fund Solutions: After a series of slower years for deal activity, merger arbitrage has re-emerged as a compelling strategy...

Not So Lazy Prices

By Liam Hynes, PhD – S&P Global Market Intelligence: Systematic investing has always been a story of expanding information sets. Prices, then fundamentals, then...

The Hidden Beta in LLM Recommendations

By Victor Brassart and Dan Edelstein at Hafnium: As LLMs become useful in coding, copywriting, and even mathematics, it is natural to ask whether...

Edge Hunting Across Eras

“I have always looked for an advantage or an edge in markets, and I still do,” says Peter Warren. Over more than four decades...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -