- Advertisement -

Related

Skagen Fonder fortsätter drabbas av miljardutflöden

- Advertisement -

Göteborg (FinWire) –  Skagen Fonder har sedan 2013 noterats för ett nettoutflöde på 43 miljarder norska kronor. Bakgrunden till varför miljarderna fortsätter strömma ur fondbolagets fonder uppges vara en lägre avkastning samt osäkerhet kring ägarstrukturen, skriver den norska finanstidningen Dagens Næringsliv, rapporterar Affärsvärlden.

Från Skagens håll pekar man just den låga avkastningen som främsta anledning.

”Internationellt sett har det skett ett mycket stort utträde från tillväxtmarknader. Med tanke på Skagens profil med stor andel medel från utländska kunder, slår marknadens beteende mot inflödet”, säger kommunikationschefen Margrethe Vika.

Det andra orosmolnet har varit ägarstrukturen. I höstas tillkännagav tre av grundarna att de hade för avsikt att avyttra sin poster. Samtidigt meddelades det att vd:n Harald Espedal skulle ersättas av Ole Søeberg vid senaste årsskiftet och att bolagets huvudförvaltare för Skagen Global, Kristian Falnes, skulle efterträdas av Knut Gezelius.

Enligt Dagens Næringsliv är ägarfrågan ännu inte löst.

Bild: (c) alphaspirit—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

FinWire
FinWirehttp://www.finwire.se
Vi har en idé om att leverera nyheter inom komplementära områden till redan existerande nyhetstjänster. Områden dit tiden för de stora redaktionerna helt enkelt inte räcker till för att bevaka. Vår första tjänst är inriktad mot småbolag. Bolag som idag saknar nödvändig journalistisk bevakning. Vi skriver om bolag dit journalistens telefon aldrig ringer och aktieägarens intresse inte tillgodoses.

Latest Articles

HSBC’s Three Decades of Building Hedge Fund Portfolios

Hedge fund investing has become increasingly institutionalized and resource-intensive, requiring access to specialized managers alongside deep due diligence, portfolio construction, risk management, and ongoing...

The Benefits of Multi-Manager Portfolios in CTA Investing

At first glance, CTA investing can appear deceptively homogeneous. Many managers trade the same liquid futures markets and rely on systematic, trendfollowing models that...

Why Some Nordic Allocators Prefer Multi-Strategy Hedge Funds

Many institutional allocators spend years building portfolios of single-strategy hedge funds across different asset classes, geographies, and investment styles. Yet there is also a...

Allocators Seek Sharpe, Not Spectacle When Opting for Multi Managers

Global allocators are once again paying closer attention to multi-strategy and multi-manager hedge fund solutions. But unlike the years before the financial crisis, the...

Swiss Family Office Seeks $5 Million Allocation to Liquid Alternatives

A Swiss family office is seeking to allocate $5 million to liquid alternative investment strategies, including hedge funds, managed futures, commodities, and funds providing...

OP’s R2 Crystal Sees Stronger Case for Hedge Funds

For much of the past decade, hedge funds struggled to compete against strong beta-driven markets fueled by ultra-low interest rates and abundant liquidity. But...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -