- Advertisement -

Related

Hedgefonder vidhåller rekordstor tro på högre oljepris

- Advertisement -

Göteborg (FinWire) – Veckoaktuell data från ICE visar att hedgefonder och andra stora spekulanter håller motsvarande 272 miljoner fat nordsjöolja genom terminer och optioner. Ett färskt rekord i positioneringen för tron på ett högre oljepris.

Den kraftiga ökningen i positioner för en ökning i oljepriset kommer samtidigt som hela branschen är oense om oljans fortsatta utveckling, skriver Financial Times. Många större oljeproducenter har själva gått ut och varnat för att det kan komma att ta tid för oljepriset att återhämta sig, detta då tillgången på olja just nu är god.

Även för WTI-oljan är tron på ett högre oljepris synligt. Data från i fredags visar att fonder äger motsvarande 276 miljoner fat olja genom terminer och optioner och nettopositioneringen för ett högre oljepris är på den högsta nivån sedan i juni 2014.

Brent-oljan stängde i fredags över 65 dollar per fat för första gången i år. Detta efter att så sent som i januari handlats runt 45 dollar per fat.

Bild: (c) ramcreations—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

FinWire
FinWirehttp://www.finwire.se
Vi har en idé om att leverera nyheter inom komplementära områden till redan existerande nyhetstjänster. Områden dit tiden för de stora redaktionerna helt enkelt inte räcker till för att bevaka. Vår första tjänst är inriktad mot småbolag. Bolag som idag saknar nödvändig journalistisk bevakning. Vi skriver om bolag dit journalistens telefon aldrig ringer och aktieägarens intresse inte tillgodoses.

Latest Articles

Joakim Hannisdahl Takes His Quantitative Playbook From Shipping to Crypto

Joakim Hannisdahl is best known for his work in the highly cyclical shipping industry. After several years as a sell-side shipping analyst, he moved...

Tidan Capital Launches UCITS Version of NOVA

Swedish multi-strategy boutique Tidan Capital has launched a UCITS version of its NOVA volatility arbitrage strategy, broadening access to the strategy among institutional investors....

Folketrygdfondet on the Enduring Case for 60/40

The traditional 60/40 portfolio, combining the complementary roles of equities and bonds, remains a central reference point in institutional portfolio construction. Few investors have...

Adrigo Moves to Long-Only Approach in New Phase

Staffan Östlin stepped down from his role as portfolio manager of Adrigo Small & Midcap L/S during the summer, with responsibility for the fund...

Insurance Risk as a Source of Portfolio Diversification

HedgeNordic welcomed 15 institutional investors and investment professionals to ILS Day Stockholm, bringing together allocator and manager perspectives on the role of insurance-linked investments...

AP3’s Jonas Thulin: “The 60/40 Portfolio Has Run Its Course”

The 60/40 portfolio was built on a simple premise: equities drive long-term returns while bonds provide stability and diversification. But that relationship is no...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -