- Advertisement -

Related

Hedgefonder vidhåller rekordstor tro på högre oljepris

- Advertisement -

Göteborg (FinWire) – Veckoaktuell data från ICE visar att hedgefonder och andra stora spekulanter håller motsvarande 272 miljoner fat nordsjöolja genom terminer och optioner. Ett färskt rekord i positioneringen för tron på ett högre oljepris.

Den kraftiga ökningen i positioner för en ökning i oljepriset kommer samtidigt som hela branschen är oense om oljans fortsatta utveckling, skriver Financial Times. Många större oljeproducenter har själva gått ut och varnat för att det kan komma att ta tid för oljepriset att återhämta sig, detta då tillgången på olja just nu är god.

Även för WTI-oljan är tron på ett högre oljepris synligt. Data från i fredags visar att fonder äger motsvarande 276 miljoner fat olja genom terminer och optioner och nettopositioneringen för ett högre oljepris är på den högsta nivån sedan i juni 2014.

Brent-oljan stängde i fredags över 65 dollar per fat för första gången i år. Detta efter att så sent som i januari handlats runt 45 dollar per fat.

Bild: (c) ramcreations—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

FinWire
FinWirehttp://www.finwire.se
Vi har en idé om att leverera nyheter inom komplementära områden till redan existerande nyhetstjänster. Områden dit tiden för de stora redaktionerna helt enkelt inte räcker till för att bevaka. Vår första tjänst är inriktad mot småbolag. Bolag som idag saknar nödvändig journalistisk bevakning. Vi skriver om bolag dit journalistens telefon aldrig ringer och aktieägarens intresse inte tillgodoses.

Latest Articles

Beyond 60/40: The Case for Liquid, Systematic Diversification

By Bjarne Graven Larsen: For decades during the great moderation, the 60/40 portfolio was the institutional investor's Swiss army knife. Equities grew wealth; bonds...

Aspect Capital’s Evolving Approach to Chinese Futures

Chinese futures in general add substantial diversification benefits to global futures - and the Chinese commodity futures that dominate certain Aspect Capital strategies also...

Systematic Merger Arbitrage in 2026: Why a Rules-based Approach Matters More Than Ever

By Scott Schefrin, Portfolio Manager at AB Hedge Fund Solutions: After a series of slower years for deal activity, merger arbitrage has re-emerged as a compelling strategy...

Not So Lazy Prices

By Liam Hynes, PhD – S&P Global Market Intelligence: Systematic investing has always been a story of expanding information sets. Prices, then fundamentals, then...

The Hidden Beta in LLM Recommendations

By Victor Brassart and Dan Edelstein at Hafnium: As LLMs become useful in coding, copywriting, and even mathematics, it is natural to ask whether...

Edge Hunting Across Eras

“I have always looked for an advantage or an edge in markets, and I still do,” says Peter Warren. Over more than four decades...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -