- Advertisement -

Related

Hedgefonder vidhåller rekordstor tro på högre oljepris

- Advertisement -

Göteborg (FinWire) – Veckoaktuell data från ICE visar att hedgefonder och andra stora spekulanter håller motsvarande 272 miljoner fat nordsjöolja genom terminer och optioner. Ett färskt rekord i positioneringen för tron på ett högre oljepris.

Den kraftiga ökningen i positioner för en ökning i oljepriset kommer samtidigt som hela branschen är oense om oljans fortsatta utveckling, skriver Financial Times. Många större oljeproducenter har själva gått ut och varnat för att det kan komma att ta tid för oljepriset att återhämta sig, detta då tillgången på olja just nu är god.

Även för WTI-oljan är tron på ett högre oljepris synligt. Data från i fredags visar att fonder äger motsvarande 276 miljoner fat olja genom terminer och optioner och nettopositioneringen för ett högre oljepris är på den högsta nivån sedan i juni 2014.

Brent-oljan stängde i fredags över 65 dollar per fat för första gången i år. Detta efter att så sent som i januari handlats runt 45 dollar per fat.

Bild: (c) ramcreations—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

FinWire
FinWirehttp://www.finwire.se
Vi har en idé om att leverera nyheter inom komplementära områden till redan existerande nyhetstjänster. Områden dit tiden för de stora redaktionerna helt enkelt inte räcker till för att bevaka. Vår första tjänst är inriktad mot småbolag. Bolag som idag saknar nödvändig journalistisk bevakning. Vi skriver om bolag dit journalistens telefon aldrig ringer och aktieägarens intresse inte tillgodoses.

Latest Articles

HSBC’s Three Decades of Building Hedge Fund Portfolios

Hedge fund investing has become increasingly institutionalized and resource-intensive, requiring access to specialized managers alongside deep due diligence, portfolio construction, risk management, and ongoing...

The Benefits of Multi-Manager Portfolios in CTA Investing

At first glance, CTA investing can appear deceptively homogeneous. Many managers trade the same liquid futures markets and rely on systematic, trendfollowing models that...

Why Some Nordic Allocators Prefer Multi-Strategy Hedge Funds

Many institutional allocators spend years building portfolios of single-strategy hedge funds across different asset classes, geographies, and investment styles. Yet there is also a...

Allocators Seek Sharpe, Not Spectacle When Opting for Multi Managers

Global allocators are once again paying closer attention to multi-strategy and multi-manager hedge fund solutions. But unlike the years before the financial crisis, the...

Swiss Family Office Seeks $5 Million Allocation to Liquid Alternatives

A Swiss family office is seeking to allocate $5 million to liquid alternative investment strategies, including hedge funds, managed futures, commodities, and funds providing...

OP’s R2 Crystal Sees Stronger Case for Hedge Funds

For much of the past decade, hedge funds struggled to compete against strong beta-driven markets fueled by ultra-low interest rates and abundant liquidity. But...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -