- Advertisement -

Related

Hedgefonder har tagit stora korta positioner i pundet

- Advertisement -

Göteborg (FinWire) – Lyxors hedgefondsindex sjönk med 0,1 procent under sjudagarsperioden 3 till 10 februari. Hittills i år noteras däremot en uppgång med 0,9 procent och det är framför allt CTA-strategier som gått starkt med en uppgång på 3,1 procent. Det framgår av den senaste rapporten från Lyxor.

Även Global Macro-fonder har gått starkt och är upp 2,6 procent hittills i år. Under den senaste rapporterade veckan noterades dock en nedgång med 0,2 procent.

Vidare framgår det att hedgefonderna positionerat sig för att pundet ska försvagas ytterligare mot dollarn. Tillsammans med japanska yenen och euron är pundet den valuta som kortas mest aggressivt av hedgefonder inom CTA och Global Macro.

Bakgrunden är att Bank of England tagit bort golvet för sin styrränta samtidigt som inflationen i Storbritannien fortsatt är på en historiskt låg nivå.

Bild: (c) Z—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

FinWire
FinWirehttp://www.finwire.se
Vi har en idé om att leverera nyheter inom komplementära områden till redan existerande nyhetstjänster. Områden dit tiden för de stora redaktionerna helt enkelt inte räcker till för att bevaka. Vår första tjänst är inriktad mot småbolag. Bolag som idag saknar nödvändig journalistisk bevakning. Vi skriver om bolag dit journalistens telefon aldrig ringer och aktieägarens intresse inte tillgodoses.

Latest Articles

Nordic CTAs Bounce Back as Trends Strengthen

The NHX CTA Index rebounded strongly in August, supported primarily by gains in currencies and equity markets. Most managers and sub-strategy groups finished the...

AI Isn’t the Transformation. Your Hedge Fund Operating Model Is.

By Ashish Shrestha, Senior Solutions Consultant at MAIA Technology: Artificial intelligence is moving quickly from experimentation towards implementation across the hedge fund industry. For...

Volt Diversified Alpha Posts Second-Best Month

Volt Diversified Alpha Fund delivered an estimated 5.8 percent gain in August, its second-best monthly performance since launching in early 2017, as its systematic...

The Lifecycle of a Trade: Where Nordic Managers Win or Lose Their Edge

Placing the trade is the easy part, but it is only as good as everything around it. The edge is rarely won at the...

Diversification is Easy to Buy, Hard to Get: The Liquid Alternatives Test

By Luc Dumontier, CIO Global Asset Management, iM Global Partner: Rarely have global portfolios carried such concentrated exposure to a single bet. US equities...

Unlocking a Third Active Lever

By Steven Braun at Newfound Research and Return Stacked® Portfolio Solutions: Long-only active management traditionally has two levers for generating excess returns. The first...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -