- Advertisement -
- Advertisement -

Related

Fortsatt CTA-rally i januari

Latest Report

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) – Nordiska CTAs skördade till synes nya framgångar under inledningen av 2015. En genomgång av rapporterade siffror för januari månad visar att klimatet för kvantstrategier har varit fortsatt mycket gynnsamt.

Såväl Lynx som SEB Asset Selection har presterat fortsatt mycket väl under månaden där Lynx enligt eget estimat var upp 6,1 procent. SEB AS visar enligt Morningstar en uppgång om 5,1 procent på året per den 2 februari.

Även Estlander (vars Freedom fond i Sverige paketeras av Aktie-Ansvar via Graal Trend Hedge) har noterat en uppgång på 4,7 procent enligt Morningstar medan Coeli Spektrum var upp 3,6 procent enligt samma källa.

Svenskförvaltade multi-manager fonden RPM Evolving CTA Fund hade en riktigt stark januari med en uppgång på hela 9,7 procent enligt förvaltarens månadsutskick. Detsamma gäller Alfakraft Alfa Commodity som steg 8,4 procent.

I en kommentar till månadens avkastning skriver RPM att trendföljande CTAs framförallt gynnades av fallande räntor och ett fortsatt sjunkande oljepris medan fundamentalt drivna strategier även profiterade på rörelser på valutamarknaderna.

Den fundamentala makrostrategin som förvaltas av svenska IPM, IPM Systematic Macro, noterade en uppgång på 4 procent under månaden.

Månadens estimat i sammanfattning nedan:

 

Fond Utveckling 2015
RPM Evolving CTA Fund (SEK) 9,7%
Alfakraft Alfa Commodity 8,4%
Lynx 6,1%
SEB Asset Selection (SEK)* 5,1%
Aktie ansvar Graal Trendhedge* 4,7%
IPM Systematic Macro (SEK) 4,0%
Coeli Spektrum* 3,6%

 

*Utveckling sedan årsskiftet enligt Morningstar per 2015-02-02

Övriga fonders avkastning avser utveckling sedan årsskiftet per 2015-01-30 och har hämtats från respektive fondbolags hemsida alternativt månadsrapport

 

Bild: (c) Jezper—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Quirky Questions for Dr. Alexander Mende (RPM)

Not every conversation in the hedge fund world needs to revolve around trend signals, Sharpe ratios, or manager due diligence. In HedgeNordic’s ongoing Quirky...

Elementa Tops Swedish Hedge Fund Universe in H1

After celebrating its ten-year anniversary in March, long/short equity fund Elementa closed the first half of 2025 as the best-performing Swedish hedge fund, delivering...

Asgard Winds Down Macro Strategy, Refocuses on Fixed Income

Less than a year after the launch of Asgard-Steno Global Macro Fund – a collaborative effort between macro strategist Andreas Steno Larsen and fixed-income...

Eric Strand’s Green-Gold 60/40 Alternative Roars Back to Life

After a two-and-a-half-year drought, including a rough start to 2025, AuAg Precious Green has taken off in recent months. The fund, Eric Strand’s innovative...

BNY Debuts Tail-Risk Overlay Fund

BNY Investments Newton, the specialist multi-asset and equity management arm of BNY Mellon, has launched the BNY Adaptive Risk Overlay Fund – a tail-hedging...

Taiga Fund Delivers Best First Half Since 2019

Usually operating under the radar, Norwegian long/short equity vehicle Taiga Fund delivered one of its strongest first-half performances to date – its best since...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -
HedgeNordic
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.