- Advertisement -

Related

Färre nya hedgefonder under tredje kvartalet

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) – Samtidigt som den globala hedgefondindustrins tillgångar nådde rekordnivån 2,82 biljoner USD under årets tredje kvartal saktade lanseringarna av nya fonder in. 240 nya fonder lanserades under Q3 vilket var den lägsta siffran sedan Q3 2013. Det framgår av den senaste HFR Market Microstructure Industry Report som Hedgeweek skriver om den 12 december.

Nya hedgefond-förvaltare, definierade som de med ett track-record kortare än 24 månader, överträffade det breda HFRI Fund Weighted Composite Index under Q3 och YTD 2014. De nya förvaltarna levererade i genomsnitt 0,8 procent medan index backade med -0,3 procent under Q3. YTD har nya förvaltare levererat 4,7 procent och index 2,85 procent.
Skillnaden mellan de bästa och sämsta fonderna i HFRI har minskat under året. Den bästa tiondelen steg med 28,84 procent i genomsnitt under de senaste tolv månaderna. Under 2013 steg den bästa tiondelen med 41,6 procent. Den sämsta tiondelen av fonderna sjönk samtidigt med 13,37 procent under den senaste tolvmånadersperioden, att jämföra med en försämring om 18,93 procent under 2013.
Genomsnittliga avgifter förändrades lite under det senaste kvartalet men har sjunkit något under året hittills. Den genomsnittliga förvaltningsavgiften var 1,52 procent vilket är en försämring med 1 bps jämfört med Q3 2013. Samtidigt ökade den genomsnittliga resultatbaserade avgiften med 5 bps till 18,01 procent men avgiften har ändå sjunkit med 26 bps jämfört med Q3 2013.
Bild: (c) Barmaliejus—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Moa Långbergs
Moa Långbergs
Moa Långbergs är frilansjournalist med inriktning på ekonomi och näringsliv samt riskansvarig på AIF-förvaltaren Pandium Capital. Hon har tidigare jobbat på East Capital och på säkerhetsföretaget Vesper Group. Moa har en magisterexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Latest Articles

Beyond 60/40: The Case for Liquid, Systematic Diversification

By Bjarne Graven Larsen: For decades during the great moderation, the 60/40 portfolio was the institutional investor's Swiss army knife. Equities grew wealth; bonds...

Aspect Capital’s Evolving Approach to Chinese Futures

Chinese futures in general add substantial diversification benefits to global futures - and the Chinese commodity futures that dominate certain Aspect Capital strategies also...

Systematic Merger Arbitrage in 2026: Why a Rules-based Approach Matters More Than Ever

By Scott Schefrin, Portfolio Manager at AB Hedge Fund Solutions: After a series of slower years for deal activity, merger arbitrage has re-emerged as a compelling strategy...

Not So Lazy Prices

By Liam Hynes, PhD – S&P Global Market Intelligence: Systematic investing has always been a story of expanding information sets. Prices, then fundamentals, then...

The Hidden Beta in LLM Recommendations

By Victor Brassart and Dan Edelstein at Hafnium: As LLMs become useful in coding, copywriting, and even mathematics, it is natural to ask whether...

Edge Hunting Across Eras

“I have always looked for an advantage or an edge in markets, and I still do,” says Peter Warren. Over more than four decades...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -