- Advertisement -

Related

Starkt nettoinflöde till hedgefonder i april

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Inflödet av nytt kapital till hedgefondförvaltarna fortsätter att utvecklas starkt. Investeringarna uppgick till USD 18,7 miljarder i april, vilket är mer än tre gånger så mycket som under samma period föregående år. Detta trots att hedgefonder underpresterade jämfört med utvecklingen för S&P 500-index. Det skriver TrimTabs och BarclayHedge i sin Investment Research-rapport för april.

Inflödet motsvarar 0,8% av totala förvaltade kapitalet och är en uppgång från USD 10,6 miljarder (0,5% av tillgångarna) i mars.

“Hedgefonder tog in totalt USD 56,4 miljarder under de fyra första månaderna av 2014, mer än tre gånger inflödet på motsvarande USD 16,9 miljarder under samma period förra året”, säger Sol Waksman, VD och grundare av BarclayHedge.

De totala tillgångarna inom hedgefondindustrin steg till den högsta nivån på 5 ½ år, motsvarande USD 2,2 biljoner i april, enligt uppskattningar baserat på data från 3369 fonder. Tillgångarna steg 18% under de senaste 12 månaderna men var ner 9% från all-time-high-nivån på USD 2,4 biljoner i juni 2008.

Den månatliga rapporten från TrimTabs/BarclayHedge noterade att hedgefondindustrin totalt sett tjänade endast 0,01% i april och gick därmed sämre än S&P 500, som steg 0,7%. Under de senaste 12 månaderna har hedgefonder gett i snitt 7,7%, medan S&P 500 steg 17,9%.

“Fonder som letar efter omstruktureringsbolag/distressed securities har varit de som stuckit ut avkastningsmässigt i år”, säger Sol Waksman. “Dessa fonder steg 1,1% i april och 5,2% hittills i år och gick bättre än samtliga övriga hedgefondstrategier.”

De flesta förvaltarna i undersökningen förväntar sig att tillväxtmarknader och så kallade ”frontier markets” ska utvecklas sämre än snittet för världens börser under de närmaste sex månaderna.

 

Bild: (c) dbrus—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

HSBC’s Three Decades of Building Hedge Fund Portfolios

Hedge fund investing has become increasingly institutionalized and resource-intensive, requiring access to specialized managers alongside deep due diligence, portfolio construction, risk management, and ongoing...

The Benefits of Multi-Manager Portfolios in CTA Investing

At first glance, CTA investing can appear deceptively homogeneous. Many managers trade the same liquid futures markets and rely on systematic, trendfollowing models that...

Why Some Nordic Allocators Prefer Multi-Strategy Hedge Funds

Many institutional allocators spend years building portfolios of single-strategy hedge funds across different asset classes, geographies, and investment styles. Yet there is also a...

Allocators Seek Sharpe, Not Spectacle When Opting for Multi Managers

Global allocators are once again paying closer attention to multi-strategy and multi-manager hedge fund solutions. But unlike the years before the financial crisis, the...

Swiss Family Office Seeks $5 Million Allocation to Liquid Alternatives

A Swiss family office is seeking to allocate $5 million to liquid alternative investment strategies, including hedge funds, managed futures, commodities, and funds providing...

OP’s R2 Crystal Sees Stronger Case for Hedge Funds

For much of the past decade, hedge funds struggled to compete against strong beta-driven markets fueled by ultra-low interest rates and abundant liquidity. But...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -