- Advertisement -

Related

Hedgefondstillgångar stiger till rekordnivåer

- Advertisement -

Stockholm (Hedgenordic.com) – Det totala beloppet investerat inom hedgefondindustrin steg till rekordnivåer under det fjärde kvartalet. Det avslutade ett starkt år av kapitaltillväxt, då hedgefonder rapporterade den bästa avkastningen på tre år.

Det totala kapitalet ökade med 120 mdr USD under fjärde kvartalet, varav 10,5 mdr USD var nettoinflöden, till 2,63 biljoner USD vilket var rekord för sjätte kvartalet i rad. Ett ökat intresse från investerare för Event Driven-strategier, inklusive Special Situations och Distressed/Omstrukturerings-fonder, drev på inflödena. Det går att läsa i den senaste rapporten från HFR Global Hedge Fund Industry Report.

För helåret ökade det totala hedgefondkapitalet med 376 mdr USD, varav 63,7 mdr USD nettoinflöden, medan HFRI Fund Weighted Composite Index rapporterade en uppgång på 9,2% – det bästa helårsresultatet sedan 2010.

Event Driven-strategier såg de största inflödena av nytt kapital av samtliga strategier för första gången sedan 2007, där investerare allokerade 29,5 mdr USD under 2013. Event Driven växte med 140 mdr USD till mer än 698 mdr USD i slutet av 2013 och passerade därmed Relative Value Arbitrage som den näst största strategin bland hedgefonder.

Macrofonder såg utflöden på 13,3 mdr USD under fjärde kvartalet, lett av uttag ur Systematiska Diversifierade/CTA-strategier med 4,9 mdr USD. HFRI Macro: Systematic Diversified/CTA Index sjönk 0,7% under 2013, vilket var den tredje årliga nedgången i rad. Fjärde kvartalets utflöden visar allokeringen från tidigare kvartal, vilket resulterade i en helårssiffra för uttagen under 2013 på 6,3 mdr USD från Macro-fonder. För helåret 2013 steg tillgångarna inom Macro-strategier med 23,7 mdr USD till 511 mdr USD, som en följd av att större förvaltare rapporterade uppgångar i relativavkastningen, trots att det likaviktade HFRI Macro Index knappt föll med 0,2%, vilket också var för tredje året i rad det skedde.

Vad gäller den geografiska spridningen så gick 71,6% av kapitalflödena under 2013 till förvaltare i USA, medan Europeiska förvaltare fick 22,3% och asiatiska 5,8%.
Bild: (c) isak55—shutterstock

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Nordic CTAs Bounce Back as Trends Strengthen

The NHX CTA Index rebounded strongly in August, supported primarily by gains in currencies and equity markets. Most managers and sub-strategy groups finished the...

AI Isn’t the Transformation. Your Hedge Fund Operating Model Is.

By Ashish Shrestha, Senior Solutions Consultant at MAIA Technology: Artificial intelligence is moving quickly from experimentation towards implementation across the hedge fund industry. For...

Volt Diversified Alpha Posts Second-Best Month

Volt Diversified Alpha Fund delivered an estimated 5.8 percent gain in August, its second-best monthly performance since launching in early 2017, as its systematic...

The Lifecycle of a Trade: Where Nordic Managers Win or Lose Their Edge

Placing the trade is the easy part, but it is only as good as everything around it. The edge is rarely won at the...

Diversification is Easy to Buy, Hard to Get: The Liquid Alternatives Test

By Luc Dumontier, CIO Global Asset Management, iM Global Partner: Rarely have global portfolios carried such concentrated exposure to a single bet. US equities...

Unlocking a Third Active Lever

By Steven Braun at Newfound Research and Return Stacked® Portfolio Solutions: Long-only active management traditionally has two levers for generating excess returns. The first...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -