- Advertisement -

Related

Hedgefondstillgångar stiger till rekordnivåer

- Advertisement -

Stockholm (Hedgenordic.com) – Det totala beloppet investerat inom hedgefondindustrin steg till rekordnivåer under det fjärde kvartalet. Det avslutade ett starkt år av kapitaltillväxt, då hedgefonder rapporterade den bästa avkastningen på tre år.

Det totala kapitalet ökade med 120 mdr USD under fjärde kvartalet, varav 10,5 mdr USD var nettoinflöden, till 2,63 biljoner USD vilket var rekord för sjätte kvartalet i rad. Ett ökat intresse från investerare för Event Driven-strategier, inklusive Special Situations och Distressed/Omstrukturerings-fonder, drev på inflödena. Det går att läsa i den senaste rapporten från HFR Global Hedge Fund Industry Report.

För helåret ökade det totala hedgefondkapitalet med 376 mdr USD, varav 63,7 mdr USD nettoinflöden, medan HFRI Fund Weighted Composite Index rapporterade en uppgång på 9,2% – det bästa helårsresultatet sedan 2010.

Event Driven-strategier såg de största inflödena av nytt kapital av samtliga strategier för första gången sedan 2007, där investerare allokerade 29,5 mdr USD under 2013. Event Driven växte med 140 mdr USD till mer än 698 mdr USD i slutet av 2013 och passerade därmed Relative Value Arbitrage som den näst största strategin bland hedgefonder.

Macrofonder såg utflöden på 13,3 mdr USD under fjärde kvartalet, lett av uttag ur Systematiska Diversifierade/CTA-strategier med 4,9 mdr USD. HFRI Macro: Systematic Diversified/CTA Index sjönk 0,7% under 2013, vilket var den tredje årliga nedgången i rad. Fjärde kvartalets utflöden visar allokeringen från tidigare kvartal, vilket resulterade i en helårssiffra för uttagen under 2013 på 6,3 mdr USD från Macro-fonder. För helåret 2013 steg tillgångarna inom Macro-strategier med 23,7 mdr USD till 511 mdr USD, som en följd av att större förvaltare rapporterade uppgångar i relativavkastningen, trots att det likaviktade HFRI Macro Index knappt föll med 0,2%, vilket också var för tredje året i rad det skedde.

Vad gäller den geografiska spridningen så gick 71,6% av kapitalflödena under 2013 till förvaltare i USA, medan Europeiska förvaltare fick 22,3% och asiatiska 5,8%.
Bild: (c) isak55—shutterstock

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Maybe CTA Alpha is Simpler Than You Think: Evidence from the ETF Space

By Andrew Beer, Co-Founder of DBi: Managers of CTA hedge funds and mutual funds often argue that complexity leads to higher alpha generation. After all, why...

Lynx Marches Through March Mayhem

March was defined by a sharp escalation in geopolitical tensions, particularly involving the U.S., Israel, and Iran, creating a highly challenging environment for most investment...

Mixed March for Managed Futures

A sharp escalation in geopolitical tensions set the tone for March, as the US and Israel’s attacks on Iran triggered significant cross-asset volatility. In...

Stop Making Room for Managed Futures

By Corey Hoffstein, Co-Founder, CEO and CIO at Newfound Research: The case for managed futures as a portfolio diversifier is well established. During the...

Othania Positions Trend-Following at the Core of Multi-Asset Portfolios

Not many investors in the Nordics explicitly allocate to trend-following strategies, yet those who do often regard them as an essential building block in...

Muddling Through the Mess: Managed Futures ETFs

By Alexander Mende and Per Ivarsson at RPM Risk & Portfolio Management: Traditionally, Managed Futures (MF) strategies have been limited to hedge funds known...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -