- Advertisement -

Related

Scientia Hedge tände på alla cylindrar i juli

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Scientia Hedge, fonden som försöker skapa överavkastning mot världens aktieindex genom att följa vad insiders gör i Svenska stora och medelstora bolag, noterade sin hittills starkaste månad sedan fondstart i juli då avkastningen summerade till hela 10.2%, därmed är fonden upp 7.3% sedan årets början.

Scientia Hedge är normalt att betrakta som en något mer defensiv fond om man jämför med Scientias övriga produktutbud, detta har att göra med det faktum att fonden placerar 70% av kapitalet i aktier medan övriga 30% placeras i vad som typiskt är att betrakta som okorrelerade tillgångar till aktier såsom guld, olja och stadsobligationer. Under juli månad tände dock fonden på alla cylindrar då starka aktiemarknader i kombination med stigande guld- och oljepriser gjorde att fonden kunde dra nytta av positiv utveckling för såväl aktieboken som den hedge-del som är tänkt att skydda fonden i perioder av kraftigt vikande aktiemarknader.

erik_liden
Erik Lidén

I en kommentar till HedgeNordic.com säger Scientias ansvarige förvaltare, Erik Lidén: “Både guld- och oljepriset steg kraftigt under månaden men bakom fondens starka utveckling står istället fondens aktiedel där såväl långa som korta positioner utvecklades mycket väl.”

Under augusti månad har Scientia Hedge stigit ytterligare drygt 1% enligt preliminära siffror och går därmed mot ett mycket starkt tredje kvartal.

Scientia Hedge är sedan första september en av konstituenterna i HedgeNordic’s hedgefond index NHX och därmed den 50e fonden att noteras under kategorin aktiestrategier.

 

Bild: (c) shutterstock—Zadorozhnyi Viktor

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Alfakraft Builds Global Macro Strategy Around John Ricciardi’s Macro Insight

When macro manager Nils Brobacke stepped down from managing Brobacke Global Allokering in late 2025, the team at Alfakraft Fonder faced a choice: wind...

Month in Review: May Extends the Positive Run

Nordic hedge funds continued their positive momentum from April into May, as the Nordic Hedge Index advanced 2.54 percent. The gain came against the...

Man Group: The Pod-Shop Model Isn’t the Only Way

The rise of the multi-strategy “pod-shop” model has been one of the defining trends in the hedge fund industry over the past decade. Rather...

Beyond 60/40: The Case for Liquid, Systematic Diversification

By Bjarne Graven Larsen: For decades during the great moderation, the 60/40 portfolio was the institutional investor's Swiss army knife. Equities grew wealth; bonds...

Aspect Capital’s Evolving Approach to Chinese Futures

Chinese futures in general add substantial diversification benefits to global futures - and the Chinese commodity futures that dominate certain Aspect Capital strategies also...

Systematic Merger Arbitrage in 2026: Why a Rules-based Approach Matters More Than Ever

By Scott Schefrin, Portfolio Manager at AB Hedge Fund Solutions: After a series of slower years for deal activity, merger arbitrage has re-emerged as a compelling strategy...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -