- Advertisement -
- Advertisement -

Related

Kvant-förvaltare summerar den värsta månaden sedan 2007

Latest Report

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Kvantitativa hedgefonder kommer att rapportera det sämsta månatliga resultatet för oktober sedan 2007, på grund av många samverkande faktorer med negativ utgång.

Managed futures– och råvaruförvaltares försöker att, med hjälp av komplicerade algoritmer, upptäcka och utnyttja marknadstrender – men den senaste månaden har många av dessa trender vänt sig emot dem. Det rapporterar FINalternatives.

Enligt Newedge CTA Trend Sub-Index var den genomsnittliga trendföljande fonden ner -5,63% föregående månad, per den 25/10. Om inget ändrades under de sista fem dagarna, kommer de att tvingas rapportera den sämsta månadssiffran sedan augusti 2007 (trots det är CTA-strategier i genomsnitt +/- 0 hittills i år).

Alex Greyserman, Chief Investment Officers på ISAM fund med 900 mUSD under förvaltning, som var ner ca -5% dittills under månaden, berättar för Reuters att det inte fanns någon enskild makrofaktor att skylla på:

“Statistiskt sett så kan sådana här saker hända, men de borde inte inträffa särskilt ofta. Det har bara varit en av dessa månader när alla positioner gick emot dig överallt av en massa olika anledningar”.

Även de lysande stjärnorna inom den kvantdrivna fondvärlden får kämpa – Winton Capital, med ett förvaltat kapital på 29 miljarder USD, låg på -6.5% hittills i år per den 26 oktober och Man Group’s  flaggskeppsfond inom AHL på 16,3 mdr USD, är ner -4% för helåret. En annan gigant, BlueCrest Capital har gått så långt som att förändra de program och system man använder för att handla inom en av sina datoriserade fonder.

 

Bild: (c) shutterstock—alex saberi 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Elementa Tops Swedish Hedge Fund Universe in H1

After celebrating its ten-year anniversary in March, long/short equity fund Elementa closed the first half of 2025 as the best-performing Swedish hedge fund, delivering...

Asgard Winds Down Macro Strategy, Refocuses on Fixed Income

Less than a year after the launch of Asgard-Steno Global Macro Fund – a collaborative effort between macro strategist Andreas Steno Larsen and fixed-income...

Eric Strand’s Green-Gold 60/40 Alternative Roars Back to Life

After a two-and-a-half-year drought, including a rough start to 2025, AuAg Precious Green has taken off in recent months. The fund, Eric Strand’s innovative...

BNY Debuts Tail-Risk Overlay Fund

BNY Investments Newton, the specialist multi-asset and equity management arm of BNY Mellon, has launched the BNY Adaptive Risk Overlay Fund – a tail-hedging...

Taiga Fund Delivers Best First Half Since 2019

Usually operating under the radar, Norwegian long/short equity vehicle Taiga Fund delivered one of its strongest first-half performances to date – its best since...

Quirky Questions for Harold De Boer (Transtrend)

Not every conversation in the hedge fund world needs to revolve around alpha, trend signals, or trading models. In HedgeNordic’s Quirky Questions series, we ask industry...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -
HedgeNordic
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.