- Advertisement -
- Advertisement -

Related

SEBs hedgefonder höll ställningarna under april / maj

Report: Alternative Fixed Income

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – SEBs två fond-av-hedgefonder visade olika resultat när siffrorna för april 2012 släpptes tidigare. SEB Dynamic Manager Alpha lyckades gå upp med 0,53%, vilket ger totalt +1,3% per den 30 april. SEB True Market Neutral Portfolio halkade ner på röda siffror för månaden med -0,23%, hittills i år 0,82% per 30 april.

Dynamic Manager Alpha ger exponering mot en diversifierad portfölj av skickliga förvaltare genom att extrahera ”alfa” ur traditionella aktiefonder genom en diciplinerad säkring av marknadsrisk. Marknadsneutralitet strävar man efter att uppnå genom dynamiska hedgestrategier.

SEB True Market Neutral Portfolio erbjuder exponering mot ett urval av marknadsneutrala aktiehedgefonder av hög klass. Fondens förvaltare letar efter investeringar i underliggande fonder som är utvalda genom en strukturerad process inkluderande grundlig due diligence och utvärdering baserat både på deras egna meriter och bidraget till den totala portföljen.

Om man tittar på singelstrategifonderna inom SEB så sjönk andelsvärdet för SEB Hedge Fixed Income med -0,07% under maj. Fonden hade låg allokering till riktningsstrategier och gynnades i början på månaden av flera relativ-värdestrategier. Under månadens slut fick det accellerande räntefallet tillsammans med viss bankoro, samt i Sveriges fall stark statistik, penningmarknadskurvorna att flacka kraftigt. Detta påverkade fondens avkastning negativt.

Efter maj månads resultat som var i princip oförändrat, står fonden på 0,31% för helåret 2012.

CTA-strategin bland SEBs hedgefonder, SEB Asset Selection steg 1,3% i maj (-2,52 hittills i år), vilket generellt sett var en bra månad för trendföljande Managed Futures-fonder.

SEBs Global Quant-team lett av Hans-Olov Borneman tjänade pengar (procentuellt sett) på fixed income (+3,7%) och valutor (+0,4%). Andra sektorer bidrog negativt till månadsavkastningen: aktier (-1,7%) och råvaror (-0,1%). Andra effekter var negativa (-1,0%). I termer av portföljrisk så uppgick den realiserade 30 dagars volatiliteten till 5,0%.

Bild: (c) shutterstock—Andrey Burmakin

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Asilo Argo Shifts Portfolio Focus Toward AI

Stockholm (HedgeNordic) – At Asilo Argo, portfolio managers Ernst Grönblom and Henri Blomster employ a high-conviction strategy aimed at identifying “future superstar” stocks. With...

Tessin Doubles Stake in Alfakraft Fonder

Stockholm (HedgeNordic) – Tessin, a Swedish digital investment platform for real estate financing, has agreed to double its stake in alternative asset manager Alfakraft...

Tech Power-Up for Tidan with CTO Appointment

Stockholm (HedgeNordic) – Tidan Capital has transformed from a single-strategy fund into a multi-fund boutique, a shift that demands robust technology infrastructure. To support...

Five Years In: From Quiet Start to Strong Finish

Stockholm (HedgeNordic) – Nordea Asset Management’s Copenhagen-based office is home to a team of portfolio managers and analysts dedicated to capturing relative-value opportunities in...

Month in Review – November 2024

Stockholm (HedgeNordic) – As the year approaches its end, the Nordic hedge fund industry is on track for its third-best performance on record and...

Origo Fonder Shifts Gears with Per Johansson as Co-CIO

The summer of 2024 brought an injection of momentum for fund boutique Origo Fonder, as Bodenholm founder Per Johansson joined as Co-Chief Investment Officer...

Allocator Interviews

In-Depth: Megatrends

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -