- Advertisement -

Related

SEBs hedgefonder höll ställningarna under april / maj

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – SEBs två fond-av-hedgefonder visade olika resultat när siffrorna för april 2012 släpptes tidigare. SEB Dynamic Manager Alpha lyckades gå upp med 0,53%, vilket ger totalt +1,3% per den 30 april. SEB True Market Neutral Portfolio halkade ner på röda siffror för månaden med -0,23%, hittills i år 0,82% per 30 april.

Dynamic Manager Alpha ger exponering mot en diversifierad portfölj av skickliga förvaltare genom att extrahera ”alfa” ur traditionella aktiefonder genom en diciplinerad säkring av marknadsrisk. Marknadsneutralitet strävar man efter att uppnå genom dynamiska hedgestrategier.

SEB True Market Neutral Portfolio erbjuder exponering mot ett urval av marknadsneutrala aktiehedgefonder av hög klass. Fondens förvaltare letar efter investeringar i underliggande fonder som är utvalda genom en strukturerad process inkluderande grundlig due diligence och utvärdering baserat både på deras egna meriter och bidraget till den totala portföljen.

Om man tittar på singelstrategifonderna inom SEB så sjönk andelsvärdet för SEB Hedge Fixed Income med -0,07% under maj. Fonden hade låg allokering till riktningsstrategier och gynnades i början på månaden av flera relativ-värdestrategier. Under månadens slut fick det accellerande räntefallet tillsammans med viss bankoro, samt i Sveriges fall stark statistik, penningmarknadskurvorna att flacka kraftigt. Detta påverkade fondens avkastning negativt.

Efter maj månads resultat som var i princip oförändrat, står fonden på 0,31% för helåret 2012.

CTA-strategin bland SEBs hedgefonder, SEB Asset Selection steg 1,3% i maj (-2,52 hittills i år), vilket generellt sett var en bra månad för trendföljande Managed Futures-fonder.

SEBs Global Quant-team lett av Hans-Olov Borneman tjänade pengar (procentuellt sett) på fixed income (+3,7%) och valutor (+0,4%). Andra sektorer bidrog negativt till månadsavkastningen: aktier (-1,7%) och råvaror (-0,1%). Andra effekter var negativa (-1,0%). I termer av portföljrisk så uppgick den realiserade 30 dagars volatiliteten till 5,0%.

Bild: (c) shutterstock—Andrey Burmakin

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Colosseum Hit by Extreme Single-Stock Moves in April

The performance of Colosseum Global Alpha has zig-zagged since the fund’s launch in the summer of 2025. Following two strong months after a more...

Accendo Closes Careium Chapter as Opportunity Builds in Nordic Small Caps

After several years as an active owner in Careium, Accendo Capital has now exited its investment in the Swedish telecare provider, bringing to a...

Origo Fonder Brings in Peter Eliasson as CEO

Wearing many hats is common within boutique asset managers and smaller investment organizations. At Swedish boutique Origo Fonder, founder, CEO and co-chief investment officer...

Three Years of Chasing the Right Tail

The hedge fund industry is highly heterogeneous, and Avanto Right Tail is one example of a strategy that adds to this diversity. Managed by...

Hedge Funds Surge in April to Post Strongest Gains Since 2020

Global hedge funds posted one of their strongest monthly performances in more than a decade in April 2026, rebounding sharply from the March selloff...

Nordic Wealth Manager Targets €50-75m Hedge Fund Allocation

A Scandinavian-based wealth manager is seeking to allocate €50-75 million to a liquid alternative strategy. According to a request for proposal (RFP) via Global...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -