- Advertisement -

Related

Globala banker behöver 566 mdr USD för Basel III

Powering Hedge Funds

STOCKHOLM (Direkt) Världens 29 största globala banker kommer att behöva ta in ytterligare 566 miljarder dollar i nytt kapital, eller göra sig av med cirka 5.500 miljarder dollar i tillgångar, fram till 2018 för att leva upp till de tuffare reglerna i Basel III-kapitalkraven.

Det visar en studie från Fitch, skriver Financial Times på torsdagen.

Det ytterligare kapital motsvarar en ökning med 23 procent av vad bankerna hade i slutet av 2011 och är ungefär tre gånger deras kombinerade årliga vinster.

Fitch bedömning är den första som försöker att bedöma den fulla in verkan av Basel III-reformen plus det extra kapitalbehovet för globalt systemviktiga finansinstitut, GSifi-banker, och indikerar att de står inför stora hinder om de ska kunna leva upp till kraven från 2018.

Eftersom Basel-kraven beräknas som andel av riskvägda tillgångar så kan bankerna möta kraven på tre sätt: genom att låta vinster kvarstå, genom att ta in nytt kapital eller genom att krympa sina balansräkningar. Många bedömare tror att bankerna kommer att använda sig av en kombination av dessa tre, skriver Financial Times.

Bild: (C) shutterstock—ArtyFree

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Colosseum’s Rollercoaster Start Gives Way to Strong Rebound

Early investors in the freshly launched Colosseum Global Alpha have experienced a rollercoaster ride in recent months, though the latest stretch has been largely...

Nordic CTAs Thrive in February’s Volatile Macro Landscape

February proved to be another favorable month for Nordic CTA managers, leaving CTAs as the best-performing sub-strategy in the Nordic Hedge Index so far...

Core, Satellite, and Structural Premiums: PensionDanmark’s Approach to Emerging Market Debt

Many institutional investors have gradually internalized mandates once awarded to external managers, seeking tighter cost control, greater transparency, and improved alignment. Emerging market debt...

PIMCO: Similar Yields, Better Risk Profile in European High Yield

The U.S. high yield market has long been regarded as the global benchmark: deeper, more liquid, and broader in sector composition. For many allocators,...

Avoiding the Echo Chamber: Kraft’s Playbook in Tighter High-Yield Market

Delivering strong returns during a market rebound is one thing. Preserving performance momentum once spreads tighten and dispersion fades is another. That was the...

Tidan Deepens Volatility Arbitrage Expertise

Tidan Capital has strengthened its volatility and options arbitrage platform with the appointment of Laurent Keller as Senior Portfolio Manager. The Stockholm-based hedge fund...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -