- Advertisement -
- Advertisement -

Related

Salus Alpha adderar tre strategier till Deutsche Banks Managed Account plattform

Latest Report

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Under senhösten 2011 adderade Salus Alpha ”GAX – Global Alpha Strategy”, ”RVX – Relative Value Strategy” och ”CAX – Commodity Arbitrage Strategy” till Deutsche Banks plattform. Strategierna som är UCITS III-kompatibla är helt systematiska och marknadsneutrala. Den gemensamma modellen bygger på portföljoptimering och cDaR – conditional Drawdown at Risk – som beräknar en optimal portfölj utifrån en fördefinierad risk och avkastning. RVX har förvaltats sedan 2003 medan GAX och CAX har förvaltats sedan 2007.

GAX – Global Alpha Strategy handlar terminer, optioner och spreader på aktieindex, valutor, volatilitet och räntebärande instrument. Strategin inkluderar t.ex. spreadar på large cap vs. small cap, tillväxtmarknader vs. utvecklade marknader, värde kontra tillväxt, räntebärande vs. aktier och optionsspreadar.

RVX – Relative Value Strategy handlar terminer, optioner och spreadar på korta och långa räntebärande instrument. Strategin inkluderar flackning och brantning på räntekurvan samt mer avancerade arbitragestrategier.

CAX – Commodity Arbitrage Strategy handlar spreadar på råvaruterminer. Både bland besläktade råvaror ”inter commodity arbitrage” och mellan råvaruterminskontrakt med olika löptider “intra commodity arbitrage” genom strategier som t.ex. contango, backwardation och säsongsvariationer.

Sedan tidigare återfinns Salus Alphas trendföljande CTA, ”DMX – Directional Markets Strategy”, på plattformen. Den bygger på en statistisk modell som prognostiserar framtida prisnivåer på närmare 100 underliggande terminskontrakt. Tack vare de dagliga prognoserna och utvärderingen av dessa baserad på riktning (trend) och kvalitet (volatilitet) är modellen adaptiv och kan växla mellan olika tidshorisonter och strategier, det vill säga mellan kort och lång sikt och mellan trend och ”contrarian”. Strategin har sedan starten i mars 2003 genererat en total avkastning på 346 %. Den årliga genomsnittliga avkastningen ligger på 17,3 % till en volatilitet på 14 % med ett rullande beta och alfa på årsbasis på -0,08 respektive 16,52% till OMX Stockholm 30.

”Genom Deutsche Banks Managed Account plattform kan svenska investerare nå samtliga strategier med full transparens och daglig värdering i svenska kronor genom produkter som t.ex. Unfunded Total Return Swaps, Managed Accounts, UCITS III-fonder och strukturerade produkter” berättar Markus Rudling, Managing Director för Salus Alpha i Norden.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Origo’s Johansson Returns to Sohn Conference with High-Conviction Pick

Swedish stock-picking boutique Origo Fonder is gaining fresh recognition following a strategic transformation, strong performance, and growing assets. The firm’s evolution into an “Origo...

Commodities Lift CTAs Amid Turmoil

In June 2025, the NHX CTA Index was up as losses in stocks and bonds were outweighed by profits in commodities, but briefly erupting...

Finserve Global Security Fund Boosts Quant Edge with Martin Redgård

Under lead portfolio manager Joakim Agerback, the Finserve Global Security Fund has successfully capitalized on the global surge in defense, cybersecurity, and space investments...

Visio Allocator Storms Back After Difficult March

After posting the worst monthly performance in its 15-year history with a 13.7 percent decline in March, the team behind the multi-strategy Visio Allocator...

Sissener Expands Investment and Sales Teams with Senior Hires

Just months after bringing on Mads Andreassen as Investment Manager, Norwegian fund boutique Sissener AS continues to expand its team with two key additions....

Fenja Capital Deepens Bench as Analyst Moves to Full-Time Role

After earning his Master’s degree in Economics from Aalborg University, Anders Madsen has transitioned from a part-time role to a full-time analyst position at...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -
HedgeNordic
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.