- Advertisement -

Related

Blandad utveckling för Brummer-fonderna

- Advertisement -

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – Även för en dominant inom hedgefondmarknaden som Brummer & Partners, kan de volatila marknader som de vi sett senaste tiden visa sig vara en nog så besvärliga utmaning. När siffrorna för augusti nu presenterats kan man konstatera att det är en blandad kompott.

Deras flaggskeppsprodukt, Brummer Multi Strategy, tappade 0,34% i augusti, men kan fortfarande uppvisa en positiv avkastning för helåret om +1,85%.

Brummers två Event Driven-fonder – Orvent och Benros – hade en mixad utveckling under månaden. Den asiatiska fonden Orvent gav +0,2% i augusti men är -5,8% på helåret. Den nystartade fonden Benros, med före detta Goldman Sachs-förvaltar, tappade 1,8% och är -2,3% innevarande år.

Två av Brummers största fonder – den trendföljande CTA-fonden Lynx, samt Nektar, visade att modellerna och analysen fungerade. Lynx gav +0,98% under månaden vilket gjorde att fonden nu endast är -0,12% på helåret. Nektar slog till med ett resultat på +2,28% för augusti, vilket skickade upp den ackumulerade årsavkastningen till +4,28%.

De aktieinriktade hedgefonderna Zenit och Futuris gav negativ avkastning under månaden. Zenit backade 3,08%, vilket fick årsavkastningen att falla ner under nollstrecket till -1,78%. För Futuris – som för övrigt blev vinnare av Hedge Funds Review Awards 2011, Best Directional Hedge Fund over 10 years – blev månadresultatet -2,77% vilket ökade på den negativa avkastningen för 2011 till -3,80%. Trots de negativa talen är det värt att påminna sig om att båda dessa fonder levererat en avkastning väsentligt över börsindex under samma perioder.

Bild: (C) detailblick—Fotolia.com.jpg

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Man Group: The Pod-Shop Model Isn’t the Only Way

The rise of the multi-strategy “pod-shop” model has been one of the defining trends in the hedge fund industry over the past decade. Rather...

Beyond 60/40: The Case for Liquid, Systematic Diversification

By Bjarne Graven Larsen: For decades during the great moderation, the 60/40 portfolio was the institutional investor's Swiss army knife. Equities grew wealth; bonds...

Aspect Capital’s Evolving Approach to Chinese Futures

Chinese futures in general add substantial diversification benefits to global futures - and the Chinese commodity futures that dominate certain Aspect Capital strategies also...

Systematic Merger Arbitrage in 2026: Why a Rules-based Approach Matters More Than Ever

By Scott Schefrin, Portfolio Manager at AB Hedge Fund Solutions: After a series of slower years for deal activity, merger arbitrage has re-emerged as a compelling strategy...

Not So Lazy Prices

By Liam Hynes, PhD – S&P Global Market Intelligence: Systematic investing has always been a story of expanding information sets. Prices, then fundamentals, then...

The Hidden Beta in LLM Recommendations

By Victor Brassart and Dan Edelstein at Hafnium: As LLMs become useful in coding, copywriting, and even mathematics, it is natural to ask whether...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -