- Advertisement -

Related

Blandad utveckling för Brummer-fonderna

- Advertisement -

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – Även för en dominant inom hedgefondmarknaden som Brummer & Partners, kan de volatila marknader som de vi sett senaste tiden visa sig vara en nog så besvärliga utmaning. När siffrorna för augusti nu presenterats kan man konstatera att det är en blandad kompott.

Deras flaggskeppsprodukt, Brummer Multi Strategy, tappade 0,34% i augusti, men kan fortfarande uppvisa en positiv avkastning för helåret om +1,85%.

Brummers två Event Driven-fonder – Orvent och Benros – hade en mixad utveckling under månaden. Den asiatiska fonden Orvent gav +0,2% i augusti men är -5,8% på helåret. Den nystartade fonden Benros, med före detta Goldman Sachs-förvaltar, tappade 1,8% och är -2,3% innevarande år.

Två av Brummers största fonder – den trendföljande CTA-fonden Lynx, samt Nektar, visade att modellerna och analysen fungerade. Lynx gav +0,98% under månaden vilket gjorde att fonden nu endast är -0,12% på helåret. Nektar slog till med ett resultat på +2,28% för augusti, vilket skickade upp den ackumulerade årsavkastningen till +4,28%.

De aktieinriktade hedgefonderna Zenit och Futuris gav negativ avkastning under månaden. Zenit backade 3,08%, vilket fick årsavkastningen att falla ner under nollstrecket till -1,78%. För Futuris – som för övrigt blev vinnare av Hedge Funds Review Awards 2011, Best Directional Hedge Fund over 10 years – blev månadresultatet -2,77% vilket ökade på den negativa avkastningen för 2011 till -3,80%. Trots de negativa talen är det värt att påminna sig om att båda dessa fonder levererat en avkastning väsentligt över börsindex under samma perioder.

Bild: (C) detailblick—Fotolia.com.jpg

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

HSBC’s Three Decades of Building Hedge Fund Portfolios

Hedge fund investing has become increasingly institutionalized and resource-intensive, requiring access to specialized managers alongside deep due diligence, portfolio construction, risk management, and ongoing...

The Benefits of Multi-Manager Portfolios in CTA Investing

At first glance, CTA investing can appear deceptively homogeneous. Many managers trade the same liquid futures markets and rely on systematic, trendfollowing models that...

Why Some Nordic Allocators Prefer Multi-Strategy Hedge Funds

Many institutional allocators spend years building portfolios of single-strategy hedge funds across different asset classes, geographies, and investment styles. Yet there is also a...

Allocators Seek Sharpe, Not Spectacle When Opting for Multi Managers

Global allocators are once again paying closer attention to multi-strategy and multi-manager hedge fund solutions. But unlike the years before the financial crisis, the...

Swiss Family Office Seeks $5 Million Allocation to Liquid Alternatives

A Swiss family office is seeking to allocate $5 million to liquid alternative investment strategies, including hedge funds, managed futures, commodities, and funds providing...

OP’s R2 Crystal Sees Stronger Case for Hedge Funds

For much of the past decade, hedge funds struggled to compete against strong beta-driven markets fueled by ultra-low interest rates and abundant liquidity. But...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -