- Advertisement -

Related

Sector Zen förlorade mark i augusti

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) – Den norskförvaltade Japanhedgefonden Sector Zen hade – liksom övriga marknaden – en stökig resa i augusti. Fonden tappade -2,7%, vilket trots allt var en kraftig överavkastning jämfört med japanska börsen.

Det var inte mycket Zen-buddism i marknaden under sensommaren. Den japanska marknaden backade rejält under månaden, med en nedgång för Nikkei 225 på -8,2%. Volatiliteten globalt var hög, amerikanska S&P 500 tappade t.ex. mer än 11% under sex handelsdagar.

För Sector Zen verkar ändå strategin ha fungerat – den långa delen av portföljen bidrog negativt med -4,7% (dvs +3,5% vs. index), medan den korta sidan bidrog positivt med 2%, vilket gav ett negativt netto på -2,7% under månaden. Det skriver ansvarige förvaltaren Trond Hermansen (bild) i det senaste månadsbrevet.

Hittills under året är dock avkastningen positiv, +2,8% per den sista augusti. Under senaste 12 månaderna har fonden stigit +6,6%. Genomsnittlig historisk årlig avkastning är 10,6%, till en standardavvikelse på 14,2%. Sharp-kvoten för fonden är 0,7.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Alfakraft Builds Global Macro Strategy Around John Ricciardi’s Macro Insight

When macro manager Nils Brobacke stepped down from managing Brobacke Global Allokering in late 2025, the team at Alfakraft Fonder faced a choice: wind...

Month in Review: May Extends the Positive Run

Nordic hedge funds continued their positive momentum from April into May, as the Nordic Hedge Index advanced 2.54 percent. The gain came against the...

Man Group: The Pod-Shop Model Isn’t the Only Way

The rise of the multi-strategy “pod-shop” model has been one of the defining trends in the hedge fund industry over the past decade. Rather...

Beyond 60/40: The Case for Liquid, Systematic Diversification

By Bjarne Graven Larsen: For decades during the great moderation, the 60/40 portfolio was the institutional investor's Swiss army knife. Equities grew wealth; bonds...

Aspect Capital’s Evolving Approach to Chinese Futures

Chinese futures in general add substantial diversification benefits to global futures - and the Chinese commodity futures that dominate certain Aspect Capital strategies also...

Systematic Merger Arbitrage in 2026: Why a Rules-based Approach Matters More Than Ever

By Scott Schefrin, Portfolio Manager at AB Hedge Fund Solutions: After a series of slower years for deal activity, merger arbitrage has re-emerged as a compelling strategy...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -