- Advertisement -
- Advertisement -

Related

Hedgefonder adderade värde i juni – trots förluster

Industry Report

- Advertisement -

Stocholm (HedgeNordic) – Hedgefonder tappade mark i juni. Enligt Lyxors hedgefondindex var branschen ned 2 procent. Lyxor påpekar däremot att avkastningen för hedgefonder varit relativt stark om man jämför med traditionella tillgångsklasser, detta i en miljö där samvariationen mellan aktier och statsobligationer varit positiv. Under juni var MSCI World ned 2,6 procent och statsobligationer var ned såväl i Europa som USA (tyska tioåringen ned 2 procent och amerikanska motsvarigheten ned 1,7 procent).

CTA-strategier underpresterade under månaden och var ned 4,8 procent, detta som ett resultat av lång exponering mot såväl aktier som obligationer. Den stigande samvariationen mellan tillgångsklasserna har haft en negativ påverkan på strategin. Lyxor anser dock att det kraftiga nedstället under det andra kvartalet inte kommer fortsätta och har en viss övervikt mot strategin i sin modellporfölj.

L/S equity strategier var relativt motståndskraftiga under månaden med ett tapp på beskedliga 1 procent där marknadsneutrala fonder och fonder som kan ha såväl lång som kort nettoexponering överpresterade. Asiatiska fonder med long bias noterade kraftiga nedgångar och tappade hela 10 procent under månaden enligt Lyxor.

Event-driven strategier hade också en svår månad trots fortsatt god miljö vad gäller företagsaffärer. Strategierna drabbades av den ökade riskaversionen på världens finansmarknader.

Lyxor ser fortsatt värde i att investera i hedgefonder i en miljö som präglas av ökad oro i spåren av Greklandskrisen. Man ser goda förutsättningar att hedgefonder kommer överavkasta traditionella tillgångsslag även framöver.

Bild: (c) shutterstock.com—zroakez

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Rising Adoption of Quantitative Investment Strategies Among Nordic Investors

From a high-level perspective, there is a clear trend of increasing adoption of quantitative investment strategies (QIS) among Nordic institutional investors, either through the...

EU Plans Stress Test for Hedge Funds and Non-Bank Firms

European regulators are planning a stress test to identify vulnerabilities beyond the traditional banking sector, focusing on less regulated entities such as hedge funds,...

ALCUR Fonder Continues Hiring Spree

Following two earlier additions this year, ALCUR Fonder continues to expand its portfolio management team at a notable pace. The Stockholm-based hedge fund boutique...

Nordic Private Markets Modernize with Data-Centric Trade Lifecycle Automation

By Anders Stengaard Jensen at Indus Valley Partner: In recent years, asset managers in Nordic countries have accelerated efforts to modernize trade operations, particularly...

Norwegian Hedge Fund Industry Sees Major Boost with New Launch

The Swedish and Danish hedge fund industries remain closely matched in size, with Denmark recently edging ahead of Sweden. While still less than half...

Atlant Funds Hold Up in May Despite Mistimed Market Call

Macroeconomic and market forecasts are notoriously difficult, even for experienced hedge fund managers. What matters more than being right, however, is ensuring that incorrect...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -
HedgeNordic
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.