- Advertisement -

Related

Kvantfonder utvecklade starkast i mars

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) – HFRI Fund Weighted Composite Index gick upp med +0,5 procent i mars och totalt +2,4 procent under årets första kvartal. Det är den starkaste relativa uppgången jämfört med S&P sedan det tredje kvartalet 2011 enligt siffror från HFR, rapporterar HedgeWeek.

Alla fyra huvudindex för HFRI var positiva under kvartalet vilket understryker den breda uppgång som ligger bakom den senaste periodens positiva trend. Totalt kapital investerat i hedgefonder globalt var rekordhöga USD 2,85 biljoner vid årets början. Både institutionella och privata investerar ligger bakom ökningen.

För det tredje kvartalet i rad var det makro strategier som gick starkast framåt, följda av trend following och kvantitativa CTA-strategier som har dragit nytta av utvecklingen på olje- och valutamarknader under det senaste året. HFRI Macro Index gick upp med +0,7 procent i mars och +3,5 procent under det första kvartalet. Makrofonder har levererat positiv avkastning under tio av de senaste tolv månaderna.

Equity hedge-strategier var de fonder som gick starkast i mars men även energi och multi strategi-fonder gjorde en stark månad. HFRI Energy/Basic Materials-index gick upp med +2,5 procent i mars. HFRI Equity Hedge Technology/Healthcare Index och HFRI Equity Hedge Multi-Strategy Index gick upp med +4,3 procent respektive +5,7 procent.

Bild: (c) ramcreations—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Moa Långbergs
Moa Långbergs
Moa Långbergs är frilansjournalist med inriktning på ekonomi och näringsliv samt riskansvarig på AIF-förvaltaren Pandium Capital. Hon har tidigare jobbat på East Capital och på säkerhetsföretaget Vesper Group. Moa har en magisterexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Latest Articles

Beyond 60/40: The Case for Liquid, Systematic Diversification

By Bjarne Graven Larsen: For decades during the great moderation, the 60/40 portfolio was the institutional investor's Swiss army knife. Equities grew wealth; bonds...

Aspect Capital’s Evolving Approach to Chinese Futures

Chinese futures in general add substantial diversification benefits to global futures - and the Chinese commodity futures that dominate certain Aspect Capital strategies also...

Systematic Merger Arbitrage in 2026: Why a Rules-based Approach Matters More Than Ever

By Scott Schefrin, Portfolio Manager at AB Hedge Fund Solutions: After a series of slower years for deal activity, merger arbitrage has re-emerged as a compelling strategy...

Not So Lazy Prices

By Liam Hynes, PhD – S&P Global Market Intelligence: Systematic investing has always been a story of expanding information sets. Prices, then fundamentals, then...

The Hidden Beta in LLM Recommendations

By Victor Brassart and Dan Edelstein at Hafnium: As LLMs become useful in coding, copywriting, and even mathematics, it is natural to ask whether...

Edge Hunting Across Eras

“I have always looked for an advantage or an edge in markets, and I still do,” says Peter Warren. Over more than four decades...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -