- Advertisement -

Related

Absolutavkastande UCITS-fonder ned i september

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Absolutavkastande UCITS-fonder noterade nedgångar på 0,13% i genomsnitt under september månad och är därmed upp 0,99% sedan årsskiftet, detta enligt det så kallade UCITS Alternative Index som sammanställs av Geneve-baserade Alix Capital. Av de fondgrupperingar som noterade nedgångar under månaden märktes Emerging Markets med en nedgång på 1,45% följt av Event-Driven och Long/Short Equity ned 0,9% respektive 0,35%. På den positiva sidan utmärkte sig FX och CTA fonder med uppgångar på 1,29% respektive 0,52%. CTA-fonder är också de bäst presterande sedan årsskiftet med uppgångar på 4,52% i genomsnitt.

Därefter kommer Multi-Strategy (+2,00%) och Fixed Income (+1,45%). På den negativa sidan utmärker sig råvaru- och volatilitetsfonder med nedgångar på 1,22% respektive 0,85%. Fond i fonder var ned 0,05% i september och är därmed upp 0,33% på året. Förvaltat kapital i absolutavkastande UCITS fonder ökade med 5 miljarder euro i september och nådde totalt 248 miljarder euro. Bortsett från råvara- och volatilietsstrategier noterade alla strategigrupper inflöden under perioden.

Det största inflödet i absoluta termer noterade Multi-Strategy med 1,3 miljarder euro medan CTA och Market Neutral noterade de största relativa ökningarna, båda upp 6%. Sammantaget har de olika strategierna, september inräknat, noterat uppgångar i förvaltat kapital på 30% sedan årets början. Med en ökning på 131% är Event-Driven den strategi som fått de största inflödena sedan årsskiftet följt at Long/Short Equity (+55%) och Equity Market Neutral (+54%).

Bild: (c) kentoh—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Nordic CTAs Bounce Back as Trends Strengthen

The NHX CTA Index rebounded strongly in August, supported primarily by gains in currencies and equity markets. Most managers and sub-strategy groups finished the...

AI Isn’t the Transformation. Your Hedge Fund Operating Model Is.

By Ashish Shrestha, Senior Solutions Consultant at MAIA Technology: Artificial intelligence is moving quickly from experimentation towards implementation across the hedge fund industry. For...

Volt Diversified Alpha Posts Second-Best Month

Volt Diversified Alpha Fund delivered an estimated 5.8 percent gain in August, its second-best monthly performance since launching in early 2017, as its systematic...

The Lifecycle of a Trade: Where Nordic Managers Win or Lose Their Edge

Placing the trade is the easy part, but it is only as good as everything around it. The edge is rarely won at the...

Diversification is Easy to Buy, Hard to Get: The Liquid Alternatives Test

By Luc Dumontier, CIO Global Asset Management, iM Global Partner: Rarely have global portfolios carried such concentrated exposure to a single bet. US equities...

Unlocking a Third Active Lever

By Steven Braun at Newfound Research and Return Stacked® Portfolio Solutions: Long-only active management traditionally has two levers for generating excess returns. The first...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -