- Advertisement -

Related

Absolutavkastande UCITS-fonder ned i september

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Absolutavkastande UCITS-fonder noterade nedgångar på 0,13% i genomsnitt under september månad och är därmed upp 0,99% sedan årsskiftet, detta enligt det så kallade UCITS Alternative Index som sammanställs av Geneve-baserade Alix Capital. Av de fondgrupperingar som noterade nedgångar under månaden märktes Emerging Markets med en nedgång på 1,45% följt av Event-Driven och Long/Short Equity ned 0,9% respektive 0,35%. På den positiva sidan utmärkte sig FX och CTA fonder med uppgångar på 1,29% respektive 0,52%. CTA-fonder är också de bäst presterande sedan årsskiftet med uppgångar på 4,52% i genomsnitt.

Därefter kommer Multi-Strategy (+2,00%) och Fixed Income (+1,45%). På den negativa sidan utmärker sig råvaru- och volatilitetsfonder med nedgångar på 1,22% respektive 0,85%. Fond i fonder var ned 0,05% i september och är därmed upp 0,33% på året. Förvaltat kapital i absolutavkastande UCITS fonder ökade med 5 miljarder euro i september och nådde totalt 248 miljarder euro. Bortsett från råvara- och volatilietsstrategier noterade alla strategigrupper inflöden under perioden.

Det största inflödet i absoluta termer noterade Multi-Strategy med 1,3 miljarder euro medan CTA och Market Neutral noterade de största relativa ökningarna, båda upp 6%. Sammantaget har de olika strategierna, september inräknat, noterat uppgångar i förvaltat kapital på 30% sedan årets början. Med en ökning på 131% är Event-Driven den strategi som fått de största inflödena sedan årsskiftet följt at Long/Short Equity (+55%) och Equity Market Neutral (+54%).

Bild: (c) kentoh—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Man Group: The Pod-Shop Model Isn’t the Only Way

The rise of the multi-strategy “pod-shop” model has been one of the defining trends in the hedge fund industry over the past decade. Rather...

Beyond 60/40: The Case for Liquid, Systematic Diversification

By Bjarne Graven Larsen: For decades during the great moderation, the 60/40 portfolio was the institutional investor's Swiss army knife. Equities grew wealth; bonds...

Aspect Capital’s Evolving Approach to Chinese Futures

Chinese futures in general add substantial diversification benefits to global futures - and the Chinese commodity futures that dominate certain Aspect Capital strategies also...

Systematic Merger Arbitrage in 2026: Why a Rules-based Approach Matters More Than Ever

By Scott Schefrin, Portfolio Manager at AB Hedge Fund Solutions: After a series of slower years for deal activity, merger arbitrage has re-emerged as a compelling strategy...

Not So Lazy Prices

By Liam Hynes, PhD – S&P Global Market Intelligence: Systematic investing has always been a story of expanding information sets. Prices, then fundamentals, then...

The Hidden Beta in LLM Recommendations

By Victor Brassart and Dan Edelstein at Hafnium: As LLMs become useful in coding, copywriting, and even mathematics, it is natural to ask whether...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -