- Advertisement -

Related

Kortsiktiga CTAs kom till undsättning

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Enligt den senaste veckokommentaren från Phillippe Ferreira, Head of Resarch på Lyxors Managed Account Plattform, har kortsiktiga CTAs tillsammans med multistrategi och emerging markets fonder klarat sig igenom den senaste tidens marknadsoroligheter på ett bra sätt. Detta samtidigt som CTAs överlag under föregående vecka hade en tuff period då kraftiga trendbrott i aktier och till viss del valutor hade en negativ inverkan på avkastningen. Med Eurostoxx 50 ned 4,4% på veckan samtidigt som USD index sjönk med 0,3% var många CTAs sårbara då dess långa USD positioner letat sig upp till den högsta nivån på två år.

Enligt Lyxor hade de CTA förvaltare med stor exponering mot aktier det svårast under den föregående veckan medan pattern recognition strategier och kortsiktiga trendföljare slutade upp. Räntor var det enda positiva resultatbidraget där den stabila nedgången i marknadsräntor på ett korrekt sätt förutsetts av de flesta strategier där långa positioner i såväl amerikanska som europeiska räntor bidrog till vinster.

Bild: (c) Mark III Photonics—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Alfakraft Builds Global Macro Strategy Around John Ricciardi’s Macro Insight

When macro manager Nils Brobacke stepped down from managing Brobacke Global Allokering in late 2025, the team at Alfakraft Fonder faced a choice: wind...

Month in Review: May Extends the Positive Run

Nordic hedge funds continued their positive momentum from April into May, as the Nordic Hedge Index advanced 2.54 percent. The gain came against the...

Man Group: The Pod-Shop Model Isn’t the Only Way

The rise of the multi-strategy “pod-shop” model has been one of the defining trends in the hedge fund industry over the past decade. Rather...

Beyond 60/40: The Case for Liquid, Systematic Diversification

By Bjarne Graven Larsen: For decades during the great moderation, the 60/40 portfolio was the institutional investor's Swiss army knife. Equities grew wealth; bonds...

Aspect Capital’s Evolving Approach to Chinese Futures

Chinese futures in general add substantial diversification benefits to global futures - and the Chinese commodity futures that dominate certain Aspect Capital strategies also...

Systematic Merger Arbitrage in 2026: Why a Rules-based Approach Matters More Than Ever

By Scott Schefrin, Portfolio Manager at AB Hedge Fund Solutions: After a series of slower years for deal activity, merger arbitrage has re-emerged as a compelling strategy...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -