- Advertisement -

Related

IPM Systematic Macro Fund – september svag månad

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Den Stockholmsbaserade hedgefondförvaltaren Informed Portfolio Management – IPM – är en riktig doldis på den svenska marknaden. Trots att IPM förvaltar ca 7 miljarder USD (motsvarande ca 50 mdr SEK) – är det inte många utanför de riktigt insatta som känner till något om denna jätteförvaltare.

IPM är en systematisk makro- och aktieförvaltare som är analysdriven och fundamental och som med hjälp av och med kvantitativa modeller selekterar ut de finansiella instrument som sedan väljs för investeringar.

IPM Systematick Macro Fund hade en smärre nedgång i september, en månad då riskviljan generellt sett föll tillbaka till följd av flera händelser – allt ifrån PIMCOs Bill Gross, som lämnade giganten inom ränteförvaltning med stora marknadsrörelser som följd, till spekulationerna kring ECBs kommande stimulanser pga låg tillväxt. Det skriver förvaltaren i sitt månadsbrev för september.

Bland de större rörelserna var den globala nedgången för aktier, samt den tydliga förstärkningen av USD. Förlusterna var relativt koncentrerade till valutorna inom de utvecklade länderna, vilka verkligen gynnades av USD-förstärkningen och den försvagade JPY. Fonden led dock av sin långa position i NZD, som föll efter kommentarer från de Nya Zeeländska ledarna om att valutan var kraftfullt övervärderad.

Emerging Markets-valutorna i portföljen drabbades av sin första negativa månad hittills i år.

Nedgången blev -0,53% i september, respektive +12,53% hittills i år, till en standardavvikelse på 10,8 för fonden.

Bild: (c) isak55—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Nordic CTAs Bounce Back as Trends Strengthen

The NHX CTA Index rebounded strongly in August, supported primarily by gains in currencies and equity markets. Most managers and sub-strategy groups finished the...

AI Isn’t the Transformation. Your Hedge Fund Operating Model Is.

By Ashish Shrestha, Senior Solutions Consultant at MAIA Technology: Artificial intelligence is moving quickly from experimentation towards implementation across the hedge fund industry. For...

Volt Diversified Alpha Posts Second-Best Month

Volt Diversified Alpha Fund delivered an estimated 5.8 percent gain in August, its second-best monthly performance since launching in early 2017, as its systematic...

The Lifecycle of a Trade: Where Nordic Managers Win or Lose Their Edge

Placing the trade is the easy part, but it is only as good as everything around it. The edge is rarely won at the...

Diversification is Easy to Buy, Hard to Get: The Liquid Alternatives Test

By Luc Dumontier, CIO Global Asset Management, iM Global Partner: Rarely have global portfolios carried such concentrated exposure to a single bet. US equities...

Unlocking a Third Active Lever

By Steven Braun at Newfound Research and Return Stacked® Portfolio Solutions: Long-only active management traditionally has two levers for generating excess returns. The first...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -