- Advertisement -

Related

Carlyle Group minskade resultatet pga av svag utveckling för hedgefonder

- Advertisement -

Göteborg  (FinWire) – Carlyle Group minskade resultatet i det tredje kvartalet och nedgången förklaras delvis av en svag utveckling för företagets hedgefonder och andra investeringar.

Resultatet före skatt sjönk under det tredje kvartalet till 166 miljoner dollar. Nettoresultatet per aktie var 0,55 dollar, vilket var marginellt högre än Wall Streets förväntningar som låg vid 0,54 dollar. Det skriver DealBook.

Det är verksamheter som ligger utanför kärnområdet private equity som underpresterar. Affärsområdet som huserar hedgefonderna minskade sitt resultat med 88 procent till endast 1 miljon dollar. Hedgefonderna backade med 2,1 procent under kvartalet. Bolaget tappade också 8 miljoner dollar i avgifter. Även området som investerar i andra private equity-bolag gick dåligt och förlorade 5 miljoner dollar.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

FinWire
FinWirehttp://www.finwire.se
Vi har en idé om att leverera nyheter inom komplementära områden till redan existerande nyhetstjänster. Områden dit tiden för de stora redaktionerna helt enkelt inte räcker till för att bevaka. Vår första tjänst är inriktad mot småbolag. Bolag som idag saknar nödvändig journalistisk bevakning. Vi skriver om bolag dit journalistens telefon aldrig ringer och aktieägarens intresse inte tillgodoses.

Latest Articles

Alfakraft Builds Global Macro Strategy Around John Ricciardi’s Macro Insight

When macro manager Nils Brobacke stepped down from managing Brobacke Global Allokering in late 2025, the team at Alfakraft Fonder faced a choice: wind...

Month in Review: May Extends the Positive Run

Nordic hedge funds continued their positive momentum from April into May, as the Nordic Hedge Index advanced 2.54 percent. The gain came against the...

Man Group: The Pod-Shop Model Isn’t the Only Way

The rise of the multi-strategy “pod-shop” model has been one of the defining trends in the hedge fund industry over the past decade. Rather...

Beyond 60/40: The Case for Liquid, Systematic Diversification

By Bjarne Graven Larsen: For decades during the great moderation, the 60/40 portfolio was the institutional investor's Swiss army knife. Equities grew wealth; bonds...

Aspect Capital’s Evolving Approach to Chinese Futures

Chinese futures in general add substantial diversification benefits to global futures - and the Chinese commodity futures that dominate certain Aspect Capital strategies also...

Systematic Merger Arbitrage in 2026: Why a Rules-based Approach Matters More Than Ever

By Scott Schefrin, Portfolio Manager at AB Hedge Fund Solutions: After a series of slower years for deal activity, merger arbitrage has re-emerged as a compelling strategy...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -