- Advertisement -

Related

Atlant Edge – magplask i oktober

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) – Atlant Edge, hedgefonden som förvaltas av svenska fondbolaget Atlant Fonder, gjorde enligt preliminära siffror ett rejält magplask under oktober månad. Per den 29 oktober var månadsavkastningen -6%, preliminär data från 15 oktober visade dock på en nedgång på hela 15%.

Enligt Anders Kullberg som förvaltar fonden är denna utveckling i linje med vad Atlant Edge upplevt historiskt; “Detta är inte bortom det normala, Edge har haft liknande sättningar förut och kommer troligtvis ha det även framåtblickande. Edge är rankad 6 av 7 på riskskalan så det indikerar relativt hög risk.” säger Anders till HedgeNordic.

Enligt Kullberg står förklaringen till det svaga resultatet att finna i en felaktig marknadsprognos för månaden. “Vårt huvudscenario var att aktiemarknaden skulle röra sig något uppåt i oktober, detta i kombination med en relativt hög hävstång under månaden var inte den bästa av cocktails” säger Anders.

“Det är dock viktigt att påpeka att Edge har ett väldigt offensivt avkastningsmål på 15% årligen. Detta mål har vi uppnått sedan fondstart 2002 men det kommer till priset av ett betydande risktagande. Vad som inte framgår av statistiken för fonden är att det finns en riskbegränsning inbyggd som gör att ju mer fonden faller under indexnivån per den sista december föregående år, desto mer faller deltat i fonden, vilket gör att investeraren skyddas från riktigt dåliga resultat på årsbasis. Hög intra-månad volatilitet anser jag vara ett rimligt pris att betala för resultaten som Edge uppnått fram till nu men det är abslout inte en fond för den nervösa eller kortsiktiga investeraren, vi rekommenderar en placeringshorisont på 5 år”, avslutar Anders.

Bild: (c) seewhatmitchsee—shutterstock

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Beyond 60/40: The Case for Liquid, Systematic Diversification

By Bjarne Graven Larsen: For decades during the great moderation, the 60/40 portfolio was the institutional investor's Swiss army knife. Equities grew wealth; bonds...

Aspect Capital’s Evolving Approach to Chinese Futures

Chinese futures in general add substantial diversification benefits to global futures - and the Chinese commodity futures that dominate certain Aspect Capital strategies also...

Systematic Merger Arbitrage in 2026: Why a Rules-based Approach Matters More Than Ever

By Scott Schefrin, Portfolio Manager at AB Hedge Fund Solutions: After a series of slower years for deal activity, merger arbitrage has re-emerged as a compelling strategy...

Not So Lazy Prices

By Liam Hynes, PhD – S&P Global Market Intelligence: Systematic investing has always been a story of expanding information sets. Prices, then fundamentals, then...

The Hidden Beta in LLM Recommendations

By Victor Brassart and Dan Edelstein at Hafnium: As LLMs become useful in coding, copywriting, and even mathematics, it is natural to ask whether...

Edge Hunting Across Eras

“I have always looked for an advantage or an edge in markets, and I still do,” says Peter Warren. Over more than four decades...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -