- Advertisement -

Related

Lyxors alternativa investeringsbarometer: hedgefonder levererade i oktober

Powering Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic.com) – Samtliga Lyxors strategi index hade positiv avkastning i oktober. Bäst presterade CTA Long Term (+4.03%), L/S Equity Market Neutral (+1.77%) och L/S Equity Long Bias (+1.63%). Lyxors hedgefondindex  avkastade +1.58% under månaden och är därmed upp  4.80% sedan årsskiftet.

Strategier som var exponerade mot aktier hade bäst avkastning. Medianexponeringen mot aktier för samtliga hedgefondstrategier var fortsättningsvis på höga nivåer. Händelsedrivna strategier noterade också starka siffror och Lyxor noterar att de alltmer liknar traditionella L/S equity förvaltare

L/S credit arbitrage fonder steg 1.2% som ett resultat av minskade kreditspreadar i USA och Europa. Fonder med lång exponering mot Europa hade särskilt stark avkastning.

CTA strategier med längre förvaltningshorisont gick starkt och förvaltare inom denna grupp är långa aktier och stadsobligationer. Riskallokeringen till aktier är den största på 10 år enligt Lyxor. CTA förvaltare med kortare förvaltningshorisont var upp 1.2% men är ned 5% på året då strategin haft svårt att hantera låga handelsvolymer och små svängningar i intra-dag priser.

Global macro fonder steg 0.9% och visade på ökad nettoexponering mot aktier.

Enligt Lyxor  bör aktie- och makro strategier fortsätta prestera väl givet en normaliserad marknadsmiljö med låga marknadskorrelationer.

Bild: (c) shutterstock—Andrey Burmakin

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Core, Satellite, and Structural Premiums: PensionDanmark’s Approach to Emerging Market Debt

Many institutional investors have gradually internalized mandates once awarded to external managers, seeking tighter cost control, greater transparency, and improved alignment. Emerging market debt...

PIMCO: Similar Yields, Better Risk Profile in European High Yield

The U.S. high yield market has long been regarded as the global benchmark: deeper, more liquid, and broader in sector composition. For many allocators,...

Avoiding the Echo Chamber: Kraft’s Playbook in Tighter High-Yield Market

Delivering strong returns during a market rebound is one thing. Preserving performance momentum once spreads tighten and dispersion fades is another. That was the...

Tidan Deepens Volatility Arbitrage Expertise

Tidan Capital has strengthened its volatility and options arbitrage platform with the appointment of Laurent Keller as Senior Portfolio Manager. The Stockholm-based hedge fund...

Two Brothers, One Model, Ten Years: The Evolution of Othania

Exactly ten years ago, two brothers on the outskirts of Copenhagen set out to build their own asset management firm. Their idea was straightforward...

Rare Valuation Gap Between Small and Large Caps

Over the past five years, Swedish small caps have oscillated between a 10 percent premium and a 10 percent discount relative to large caps,...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -