- Advertisement -

Related

Hedgefonder plockade in 11,4 miljarder USD under februari

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Hedgefonder tog in 11,4 miljarder USD netto (0,6% av tillgångarna) under februari, vilket ska läggas till det inflöde på 4,3 miljarder USD i januari, enligt BarclayHedge och TrimTabs Investment Research. Resultatet baseras på data från 3.434 fonder.

“Hedgefondindustrin fortsätter att kämpa med svag avkastning”, säger Sol Waksman, vd och grundare av BarclayHedge. “Industrin levererade en avkastning om 0,4% i februari, mindre än hälften av S&P 500’s uppgång med 1,1%. Under de senaste 12 månaderna har hedgefonder gett 5,8%, medan S&P 500 steg 10,9%.”

TrimTabs/BarclayHedge Hedge Fund Flow Report noterar att hedgefondförvaltare med aktivt förvaltade aktiemandat (stock pickers) lyckades väl i februari, precis som de gjorde under januari.

“Hedgefondförvaltare med långfonder (ägda innehav, inga korta positioner) steg 1,1% under februari, vilket var den bästa utvecklingen av de 13 största fondstrategierna,” säger Waksman. “Fixed income och multi-strategifonder är de enda två strategier som rapporterat inflöden under de senaste 12 månaderna”.

Fonder-av-hedgefonder fortsatte att tappa värden och förlorade 3,3 miljarder USD under februari och 54,3 mdr USD under de senaste 12 månaderna. De har gett en underavkastning jämfört med hedgefondindustrin på 216 baspunkter under de senaste 12 månaderna.

Den senaste TrimTabs/BarclayHedge Survey of Hedge Fund Managers fann att förvaltare är noterbart mer försiktig inför april än de var inför mars. Åsikter om USD-index, 10-åriga statsobligationer och många andra indikatorer pekar på att hedgefondförvaltare börjar bli mer defensiva.

Bild: (c) shutterstock—Arsgera

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Beyond 60/40: The Case for Liquid, Systematic Diversification

By Bjarne Graven Larsen: For decades during the great moderation, the 60/40 portfolio was the institutional investor's Swiss army knife. Equities grew wealth; bonds...

Aspect Capital’s Evolving Approach to Chinese Futures

Chinese futures in general add substantial diversification benefits to global futures - and the Chinese commodity futures that dominate certain Aspect Capital strategies also...

Systematic Merger Arbitrage in 2026: Why a Rules-based Approach Matters More Than Ever

By Scott Schefrin, Portfolio Manager at AB Hedge Fund Solutions: After a series of slower years for deal activity, merger arbitrage has re-emerged as a compelling strategy...

Not So Lazy Prices

By Liam Hynes, PhD – S&P Global Market Intelligence: Systematic investing has always been a story of expanding information sets. Prices, then fundamentals, then...

The Hidden Beta in LLM Recommendations

By Victor Brassart and Dan Edelstein at Hafnium: As LLMs become useful in coding, copywriting, and even mathematics, it is natural to ask whether...

Edge Hunting Across Eras

“I have always looked for an advantage or an edge in markets, and I still do,” says Peter Warren. Over more than four decades...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -