- Advertisement -
- Advertisement -

Related

Merrant – Utsedd till Bästa Marknadsneutrala FoHF i Europa av World Finance

Latest Report

- Advertisement -

Merrants marknadsneutrala förvaltningsstrategi har för tredje året i rad uppmärksammats internationellt för dess höga riskjusterade avkastning och låga risk. Merrant Alpha Select erhöll den 5 september utmärkelsen ”Bästa Marknadsneurala Hedgefond-i-fond i Europa” av den Engelska finanstidskriften World Finance. För vidare information se länken World Finance Awards.

Merrant Alpha Select har från starten för 3 år sedan till och med augusti 2012 avkastat 20,8%, med 97% positiva månader, genomsnittlig årsavkastning på 6,3% och en Sharpekvot på 3,8. Jämfört med det breda hedgefondindexet, HFRI Fund of Hedge Funds Index, har Merrant Alpha Select under perioden genererat en överavkastning på hela 14,3 procentenheter och­ 2,5 procentenheter högre avkastning än den svenska börsen.

Risken, mätt som standardavvikelse, är bara ca en tredjedel av risken för HFRI Fund of Hedge Funds Index och ca en tiondel av risken på svenska börsen. Merrant Alpha Select har en standardavvikelse på 1,6% jämfört med 4,5% för HFRI Fund of Hedge Funds Index och 15,4% för svenska börsen. Fonden har endast haft en minusmånad, medan HFRI Fund of Hedge Funds Index under perioden uppvisat 15 minusmånader och svenska börsen 16 minusmånader.

Även globalt ligger Merrant Alpha Select bland den översta percentilen utav alla konkurrenter vad gäller riskjusterad avkastning. I BarclayHedges globala databas om 1352 hedgefond-i-fonder har Merrant Alpha Select den 5:e högsta riskjusterade avkastningen (mätt som Sharpekvot avseende perioden augusti 2009 tom juli 2012). För vidare information se länken BarclayHedge Sharpe Ratio Ranking.

Bild: (c) vege—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Elementa Tops Swedish Hedge Fund Universe in H1

After celebrating its ten-year anniversary in March, long/short equity fund Elementa closed the first half of 2025 as the best-performing Swedish hedge fund, delivering...

Asgard Winds Down Macro Strategy, Refocuses on Fixed Income

Less than a year after the launch of Asgard-Steno Global Macro Fund – a collaborative effort between macro strategist Andreas Steno Larsen and fixed-income...

Eric Strand’s Green-Gold 60/40 Alternative Roars Back to Life

After a two-and-a-half-year drought, including a rough start to 2025, AuAg Precious Green has taken off in recent months. The fund, Eric Strand’s innovative...

BNY Debuts Tail-Risk Overlay Fund

BNY Investments Newton, the specialist multi-asset and equity management arm of BNY Mellon, has launched the BNY Adaptive Risk Overlay Fund – a tail-hedging...

Taiga Fund Delivers Best First Half Since 2019

Usually operating under the radar, Norwegian long/short equity vehicle Taiga Fund delivered one of its strongest first-half performances to date – its best since...

Quirky Questions for Harold De Boer (Transtrend)

Not every conversation in the hedge fund world needs to revolve around alpha, trend signals, or trading models. In HedgeNordic’s Quirky Questions series, we ask industry...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -
HedgeNordic
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.