- Advertisement -
- Advertisement -

Related

Merrant – Utsedd till Bästa Marknadsneutrala FoHF i Europa av World Finance

Industry Report

- Advertisement -

Merrants marknadsneutrala förvaltningsstrategi har för tredje året i rad uppmärksammats internationellt för dess höga riskjusterade avkastning och låga risk. Merrant Alpha Select erhöll den 5 september utmärkelsen ”Bästa Marknadsneurala Hedgefond-i-fond i Europa” av den Engelska finanstidskriften World Finance. För vidare information se länken World Finance Awards.

Merrant Alpha Select har från starten för 3 år sedan till och med augusti 2012 avkastat 20,8%, med 97% positiva månader, genomsnittlig årsavkastning på 6,3% och en Sharpekvot på 3,8. Jämfört med det breda hedgefondindexet, HFRI Fund of Hedge Funds Index, har Merrant Alpha Select under perioden genererat en överavkastning på hela 14,3 procentenheter och­ 2,5 procentenheter högre avkastning än den svenska börsen.

Risken, mätt som standardavvikelse, är bara ca en tredjedel av risken för HFRI Fund of Hedge Funds Index och ca en tiondel av risken på svenska börsen. Merrant Alpha Select har en standardavvikelse på 1,6% jämfört med 4,5% för HFRI Fund of Hedge Funds Index och 15,4% för svenska börsen. Fonden har endast haft en minusmånad, medan HFRI Fund of Hedge Funds Index under perioden uppvisat 15 minusmånader och svenska börsen 16 minusmånader.

Även globalt ligger Merrant Alpha Select bland den översta percentilen utav alla konkurrenter vad gäller riskjusterad avkastning. I BarclayHedges globala databas om 1352 hedgefond-i-fonder har Merrant Alpha Select den 5:e högsta riskjusterade avkastningen (mätt som Sharpekvot avseende perioden augusti 2009 tom juli 2012). För vidare information se länken BarclayHedge Sharpe Ratio Ranking.

Bild: (c) vege—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Three Danish Hedge Funds Recognized by the Hedge Fund Journal

Three Danish hedge funds have been recognized at the 2025 Hedge Fund Journal CTA and Discretionary Trader Awards. Two funds managed by Danske Bank...

Private Equity in Transition: Challenges and Opportunities

Private equity has matured into a mainstream – if not cornerstone – allocation for institutional investors. Following years of record fundraising and valuation expansion,...

Formue Highlights Private Credit’s Role in New Economic Era

Nordic wealth manager Formue has long prided itself on delivering institutional-grade investment solutions to high-net-worth individuals. As global economic conditions shift, Formue sees an important role...

Chelonia Select Builds on Solid 2024

Stock-picking hedge fund Chelonia Select is off to a strong start in 2025 with an 8.3 percent gain through the end of May, building...

CABA Capital Expands the Flex Series

Danish fixed-income boutique CABA Capital has launched the third vintage of its leveraged, closed-end fixed income strategy: CABA Flex3. The fund aims to deliver...

Aegon AM Launches Capital Call Finance Fund

Aegon Asset Management has launched the Aegon Capital Call Finance Fund, providing institutional investors with access to the capital call finance market – a...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -
HedgeNordic
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.