- Advertisement -
- Advertisement -

Related

Merrant – Utsedd till Bästa Marknadsneutrala FoHF i Europa av World Finance

Latest Report

- Advertisement -

Merrants marknadsneutrala förvaltningsstrategi har för tredje året i rad uppmärksammats internationellt för dess höga riskjusterade avkastning och låga risk. Merrant Alpha Select erhöll den 5 september utmärkelsen ”Bästa Marknadsneurala Hedgefond-i-fond i Europa” av den Engelska finanstidskriften World Finance. För vidare information se länken World Finance Awards.

Merrant Alpha Select har från starten för 3 år sedan till och med augusti 2012 avkastat 20,8%, med 97% positiva månader, genomsnittlig årsavkastning på 6,3% och en Sharpekvot på 3,8. Jämfört med det breda hedgefondindexet, HFRI Fund of Hedge Funds Index, har Merrant Alpha Select under perioden genererat en överavkastning på hela 14,3 procentenheter och­ 2,5 procentenheter högre avkastning än den svenska börsen.

Risken, mätt som standardavvikelse, är bara ca en tredjedel av risken för HFRI Fund of Hedge Funds Index och ca en tiondel av risken på svenska börsen. Merrant Alpha Select har en standardavvikelse på 1,6% jämfört med 4,5% för HFRI Fund of Hedge Funds Index och 15,4% för svenska börsen. Fonden har endast haft en minusmånad, medan HFRI Fund of Hedge Funds Index under perioden uppvisat 15 minusmånader och svenska börsen 16 minusmånader.

Även globalt ligger Merrant Alpha Select bland den översta percentilen utav alla konkurrenter vad gäller riskjusterad avkastning. I BarclayHedges globala databas om 1352 hedgefond-i-fonder har Merrant Alpha Select den 5:e högsta riskjusterade avkastningen (mätt som Sharpekvot avseende perioden augusti 2009 tom juli 2012). För vidare information se länken BarclayHedge Sharpe Ratio Ranking.

Bild: (c) vege—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Merger Cleared: Carlsson Norén to Transition Funds to UCITS

After nearly two decades as an independent fund manager, Carlsson Norén Asset Management is joining Meriti Capital, following regulatory approval from Finansinspektionen. Its two...

Symmetry Grows Almost Tenfold in 5 Years, Surpasses DKK 1 Billion

A disciplined investment strategy, strong performance, an expanded team, and a more institutionalized setup have helped long/short equity fund Symmetry Invest surpass DKK 1...

Norron Select’s Rocky Start and Swift Recovery

Off to a strong start in January, long/short equity fund Norron Select faced a challenging February, March, and early April, with its year-to-date performance...

Varma’s Hedge Funds Show Steady Performance

The first half of 2025 was far from smooth sailing for investors, hedge fund managers included. Varma, Finland’s largest hedge fund investor, nevertheless reported...

Proxy P Sees Signs of a Paradigm Shift

After two challenging years and a rocky start to 2025, Proxy Renewable Long/Short Energy has posted a strong three-month rally, generating a cumulative return...

Quirky Questions for Eric Strand (AuAg Funds)

Not every hedge fund conversation has to center solely on strategy, returns, or market moves. In HedgeNordic’s Quirky Questions series, we explore the minds...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -
HedgeNordic
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.