- Advertisement -

Related

Hedgefonder visade överlag uppgångar i oktober

- Advertisement -

Stockholm (www.Hedgefonder.nu) – Fem av sju hedgefondstrategier visade vinster i oktober, vilket resulterade i ett plus på 1,85% för Dow Jones Credit Suisse Core Hedgefund Index. Av de sju sektorerna var Event Driven den bästa sektorn under föregående månad, då många förvaltare omstrukturerat sina portföljer för att minska exponeringen mot ”mjukare” katalysatorer, såsom ledningsförändringar och tvister. Dessa faktorer var drivande faktorer till underavkastningen i september. Managed Futures, som var den bästa strategin i september, var den värsta modellen i oktober när trenderna vändes emot många av de positioner där förvaltarna var kort aktier, kort råvaror och långa räntebärande.

Om man tittar på kapital inom ramen för UCITS-fonder var Emerging Markets-förvaltarna de stora vinnarna i oktober när ett visst mått av förtroende återvänt till marknaden, resulterande i en uppgång på 6,12% enligt UCITS Alternative Index Emerging Markets. Sammantaget steg UCITS Alternativa Index Global 1,81% men ligger fortfarande på -2,71% för året. Long/Short Equity (+2,36%) och Event Driven (+2,07%) gav också ganska bra resultat, medan Market Neutral och Makro-strategier kämpade för att skapa någon riktig momentum, vilket ändå slutade med marginellt positiva resultat. Råvaror steg 0,75 procent och förblir den enda strategin för helåret med positiva siffror, upp +0,85% hittills i år. CTA och FX var de enda förlorarstrategierna förra månaden och tappade -2,52% respektive -0,85%. Den största eftersläntraren under 2011 är fortfarande Emerging Markets, med en nedgång på -6,29% trots den starka utvecklingen förra månaden.

Bild: (C)Peter Kirchhoff — pixelio.de

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Joakim Hannisdahl Takes His Quantitative Playbook From Shipping to Crypto

Joakim Hannisdahl is best known for his work in the highly cyclical shipping industry. After several years as a sell-side shipping analyst, he moved...

Tidan Capital Launches UCITS Version of NOVA

Swedish multi-strategy boutique Tidan Capital has launched a UCITS version of its NOVA volatility arbitrage strategy, broadening access to the strategy among institutional investors....

Folketrygdfondet on the Enduring Case for 60/40

The traditional 60/40 portfolio, combining the complementary roles of equities and bonds, remains a central reference point in institutional portfolio construction. Few investors have...

Adrigo Moves to Long-Only Approach in New Phase

Staffan Östlin stepped down from his role as portfolio manager of Adrigo Small & Midcap L/S during the summer, with responsibility for the fund...

Insurance Risk as a Source of Portfolio Diversification

HedgeNordic welcomed 15 institutional investors and investment professionals to ILS Day Stockholm, bringing together allocator and manager perspectives on the role of insurance-linked investments...

AP3’s Jonas Thulin: “The 60/40 Portfolio Has Run Its Course”

The 60/40 portfolio was built on a simple premise: equities drive long-term returns while bonds provide stability and diversification. But that relationship is no...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -