- Advertisement -

Related

FED: KÖPTE 1 MDR USD I YENINTERVENTION I MARS

- Advertisement -


STOCKHOLM (Direkt) Federal Reserve köpte 1 miljard dollar mot japanska yen den
18 mars i samband med att G7-länderna intervenerade på valutamarknaden för att
bromsa förstärknignen i den japanska valutan.

Det meddelade den amerikanska centralbanken på fredagskvällen, enligt Bloomberg
News.

Dollarköpen i mars var Federal Reserves första intervention på valutamarknaden
sedan 2000, då världens centralbanker försökta bromsa försvagningen i eurons
växelkurs.

Centralbankerna i G7 intervenerade efter att yenen stärkts till rekordnivån
76:25 mot dollarn, vilket skapade oro för att den starka valutakursen skulle
försvåra ansträngningarna för att få den japanska ekonomin att återhämta sig
efter den allvarliga jordbävningen och tsunamin den 11 mars.

“Storleken på interventionen visar att USA verkligen försökte demonstrera sin
solidaritet med Japan i detta svåra läge”, sade Greg Anderson, senior
valutastrateg vid Citigroup.

“Jag är tveksam till om det kommer att bli någon ny runda med interventioner om
vi inte får, vilket G7 har identifierat tidigare, en kaotisk ensidig marknad,
som vi hade dagen före interventionen”, fortsatte han.

Bild: (C) ItinerantLens—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Joakim Hannisdahl Takes His Quantitative Playbook From Shipping to Crypto

Joakim Hannisdahl is best known for his work in the highly cyclical shipping industry. After several years as a sell-side shipping analyst, he moved...

Tidan Capital Launches UCITS Version of NOVA

Swedish multi-strategy boutique Tidan Capital has launched a UCITS version of its NOVA volatility arbitrage strategy, broadening access to the strategy among institutional investors....

Folketrygdfondet on the Enduring Case for 60/40

The traditional 60/40 portfolio, combining the complementary roles of equities and bonds, remains a central reference point in institutional portfolio construction. Few investors have...

Adrigo Moves to Long-Only Approach in New Phase

Staffan Östlin stepped down from his role as portfolio manager of Adrigo Small & Midcap L/S during the summer, with responsibility for the fund...

Insurance Risk as a Source of Portfolio Diversification

HedgeNordic welcomed 15 institutional investors and investment professionals to ILS Day Stockholm, bringing together allocator and manager perspectives on the role of insurance-linked investments...

AP3’s Jonas Thulin: “The 60/40 Portfolio Has Run Its Course”

The 60/40 portfolio was built on a simple premise: equities drive long-term returns while bonds provide stability and diversification. But that relationship is no...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -