- Advertisement -

Related

Lynx tappar i spåren av Japansk jordbävning

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Den svenska storförvaltaren Brummer & Partners trendföljande fond Lynx har under mars månad förlorat hela årets avkastning och visar nu upp negativ avkastning för årets första kvartal. Efter jordbävningen i Japan, då marknaden snabbt vände nedåt, tappade fonden en hel del i värde i framförallt sina positioner i amerikanska aktier och råvaror. Fonden har dock inte förlorat på investeringar i Japan – snarare tjänat på en stark Yen-kurs.
Vad som sker under turbulenta perioder som denna är att fonden drar ner på sin risk och börjar bygga upp positioner igen. Detta har å andra sidan inneburit att man inte fullt ut kunnat dra nytta av den snabba återhämtningen i många marknader som vi sett under senare delen av mars. Lynx har avkastat +15,7% per år sedan fondstart mot +2,6% per år för svenska aktier under samma period.
Lynx föll -5,8% i mars och är nu ner -4,1% sedan årsskiftet, enligt fondbolagets preliminära uppgifter.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Nordea’s Alpha 15 Marks 15 Years with Renewed Momentum

Nordea’s Alpha 15 MA Fund, the highest-risk, highest-return strategy within Nordea’s three-fund Alpha range of risk premia solutions, celebrates its 15-year anniversary following a...

Alfakraft Builds Global Macro Strategy Around John Ricciardi’s Macro Insight

When macro manager Nils Brobacke stepped down from managing Brobacke Global Allokering in late 2025, the team at Alfakraft Fonder faced a choice: wind...

Month in Review: May Extends the Positive Run

Nordic hedge funds continued their positive momentum from April into May, as the Nordic Hedge Index advanced 2.54 percent. The gain came against the...

Man Group: The Pod-Shop Model Isn’t the Only Way

The rise of the multi-strategy “pod-shop” model has been one of the defining trends in the hedge fund industry over the past decade. Rather...

Beyond 60/40: The Case for Liquid, Systematic Diversification

By Bjarne Graven Larsen: For decades during the great moderation, the 60/40 portfolio was the institutional investor's Swiss army knife. Equities grew wealth; bonds...

Aspect Capital’s Evolving Approach to Chinese Futures

Chinese futures in general add substantial diversification benefits to global futures - and the Chinese commodity futures that dominate certain Aspect Capital strategies also...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -