- Advertisement -

Related

Fallande råvarupriser gynnar CTAs i juli

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) – I sin senaste “weekly brief” rapport konstaterar Lyxor att hedgefonder i allmänhet och CTA och Global Macro strategier i synnerhet har levererat starka avkastningssiffror under juli. Lyxors hedgefondindex noterar en uppgång om 1,4 procent på månaden och är därmed upp 3,4 procent sedan årsskiftet.

Enligt Lyxor har den senaste tidens marknadsutveckling varit särskilt gynnsam för CTAs där fallande råvarupriser bidragit till avkastningen. CTAs har ökat sin korta exponering mot ädelmetaller och energi sedan slutet på maj, dessutom har de en lång position i det brittiska pundet mot dollarn. Denna position har utvecklats väl på senare tid mot bakgrund av Bank of Englands alltmer hökaktiga ton, enligt Lyxor.

Long/Short Equity har också utvecklats väl under månaden med stöd av den amerikanska rapportsäsongen. Cykliska konsumentbolag, finansbolag och bolag inom hälsovård har rapporterat i linje med eller över förväntan, det är i dessa sektorer som Long/Short förvaltarna på Lyxors managed account plattform haft den övervägande delen av riskexponeringen.

Den enda strategi som noterar nedgångar på månaden är Event Driven.

Bild: (c) TebNad – Fotolia.com

 

 

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Jonathan Furelid
Jonathan Furelid
Jonathan Furelid is editor and hedge fund analyst at HedgeNordic. Having a background allocating institutional portfolios of systematic strategies at CTA-specialist RPM Risk & Portfolio Management, Mr. Furelid’s focus areas include sytematic macro and CTAs. Jonathan can be reached at: jonathan@hedgenordic.com

Latest Articles

Origo Fonder Brings in Peter Eliasson as CEO

Wearing many hats is common within boutique asset managers and smaller investment organizations. At Swedish boutique Origo Fonder, founder, CEO and co-chief investment officer...

Three Years of Chasing the Right Tail

The hedge fund industry is highly heterogeneous, and Avanto Right Tail is one example of a strategy that adds to this diversity. Managed by...

Hedge Funds Surge in April to Post Strongest Gains Since 2020

Global hedge funds posted one of their strongest monthly performances in more than a decade in April 2026, rebounding sharply from the March selloff...

Nordic Wealth Manager Targets €50-75m Hedge Fund Allocation

A Scandinavian-based wealth manager is seeking to allocate €50-75 million to a liquid alternative strategy. According to a request for proposal (RFP) via Global...

Brittle Peace, Fragile Trends: CTAs Battle April Volatility

In April, the NHX CTA Index delivered a positive return despite multiple trend reversals following the fragile ceasefire between the U.S. and Iran. Performance...

The Illusion of Longevity: Why Averages Mislead in Hedge Fund Survival

Longevity is not a defining feature of the hedge fund industry. Wide performance dispersion, impatient capital, and a high fixed-cost base create a fragile...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -