- Advertisement -

Related

Nordic Hedge Award utnämner ”bästa nordiska CTA”

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) – För tredje året i följd uppmärksammades och belönades de mest framträdande nordiska hedgefonderna vid Nordic Hedge Award i Stockholm. Eventet organiseras av HedgeNordic, det enda mediaföretaget med exklusivt fokus på den nordiska hedgefondmarknaden.

På tredje plats i kategorin ”bästa nordiska CTA” kom fonden SEB Asset Selection Opportunistic, en högriskversion av fonden SEB Asset Selection. Fonden presterade exceptionellt väl under ett väldigt bra är för CTA-förvaltare. Under 2014 steg fonden hela 33,4 procent.

På andra plats hamnade svenska Informed Portfolio Management med sitt  IPM Systematic Macro Program. Programmet hade ett ytterst framgångsrikt 2014 med en uppgång på 14,8 procent.

Svenska Lynx Asset Management vann kategorin ”bästa nordiska CTA”. Ett resultat av att förvaltningsbolagets huvudfond, Lynx, steg hela 27,6 procent under 2014 och därmed avkastade betydligt bättre än branschens jämförelseindex. Förra året slutade Lynx på andraplats i denna kategori, enbart slagen av norska Warren Capital. Lynx tilldelades även pris för ”bästa nordiska hedgefond 2014”.

Logo_HN_728x90_2015_v2

Bild: (c) Niklas Akesson for HedgeNordic

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Tidan Capital Launches UCITS Version of NOVA

Swedish multi-strategy boutique Tidan Capital has launched a UCITS version of its NOVA volatility arbitrage strategy, broadening access to the strategy among institutional investors....

Folketrygdfondet on the Enduring Case for 60/40

The traditional 60/40 portfolio, combining the complementary roles of equities and bonds, remains a central reference point in institutional portfolio construction. Few investors have...

Adrigo Moves to Long-Only Approach in New Phase

Staffan Östlin stepped down from his role as portfolio manager of Adrigo Small & Midcap L/S during the summer, with responsibility for the fund...

Insurance Risk as a Source of Portfolio Diversification

HedgeNordic welcomed 15 institutional investors and investment professionals to ILS Day Stockholm, bringing together allocator and manager perspectives on the role of insurance-linked investments...

AP3’s Jonas Thulin: “The 60/40 Portfolio Has Run Its Course”

The 60/40 portfolio was built on a simple premise: equities drive long-term returns while bonds provide stability and diversification. But that relationship is no...

The 60/40 Isn’t Dead. But the 40 Is Changing

For decades, the 60/40 portfolio has served as one of the defining frameworks for portfolio construction. While few institutional investors adhere strictly to that...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -