- Advertisement -

Related

Starkt februari för hedgefonder

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) – Enligt FoHF förvaltaren FRM’s marknadsrapport “Early View” var februari månad stark för hedgefonder. Man oroas däremot över den uppgång som varit i så kallade “beta trades” och uppmanar investerare att reducera portföljrisker givet osäkerhet om Federal Reserves framtida räntehöjningar och ett överhängande deflationshot.

Enligt FRM var hedgefonder överlag positiva under februari med undantag för Managed Futures. Diskretionära makrofonder var särskilt starka då många av deras råvarurelaterade teman genererade positiv avkastning under månaden.

Riskfyllda tillgångar hade en stark månad vilket gynnade såväl equity long/short strategier som kreditstrategier. Event driven strategier hade också en mycket positiv månad.

Managed Futures strategier vände marginellt ned efter den senaste tidens mycket starka avkastning som ett resultat av kort exponering mot olja och långa positioner i räntor. Denna positionering reducerades något under månaden men positionernas riktning består.

 

Bild: (c) isak55—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Alfakraft Builds Global Macro Strategy Around John Ricciardi’s Macro Insight

When macro manager Nils Brobacke stepped down from managing Brobacke Global Allokering in late 2025, the team at Alfakraft Fonder faced a choice: wind...

Month in Review: May Extends the Positive Run

Nordic hedge funds continued their positive momentum from April into May, as the Nordic Hedge Index advanced 2.54 percent. The gain came against the...

Man Group: The Pod-Shop Model Isn’t the Only Way

The rise of the multi-strategy “pod-shop” model has been one of the defining trends in the hedge fund industry over the past decade. Rather...

Beyond 60/40: The Case for Liquid, Systematic Diversification

By Bjarne Graven Larsen: For decades during the great moderation, the 60/40 portfolio was the institutional investor's Swiss army knife. Equities grew wealth; bonds...

Aspect Capital’s Evolving Approach to Chinese Futures

Chinese futures in general add substantial diversification benefits to global futures - and the Chinese commodity futures that dominate certain Aspect Capital strategies also...

Systematic Merger Arbitrage in 2026: Why a Rules-based Approach Matters More Than Ever

By Scott Schefrin, Portfolio Manager at AB Hedge Fund Solutions: After a series of slower years for deal activity, merger arbitrage has re-emerged as a compelling strategy...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -