- Advertisement -

Related

Varför Hedgefonder? – Ny rapport från AIMA

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Organisationen för alternativa investeringar eller Alternative Investment Management Association (AIMA) har publicerat en ny rapport på temat “varför hedgefonder?” eller “the case for Hedge Funds”. Rapporten är ett samlingsdokument över AIMAs forskning inom området sedan den globala finanskrisen bröt ut.

Den 28 sidor långa rapporten summerar de teman som AIMA har gjort djupare efterforskningar på sedan 2008 som ett led i att påvisa de värden som hedgefondindustrin levererar till investerare, finansiella marknader och den bredare ekonomin.

Den inkluderar utdrag ur vad AIMA anser vara sina viktigaste forskningsrapporter, detta inkluderar; “Roadmap to Hedge Funds”, den första guiden till hedgefonder som producerats gemensamt av industrin och dess investerare; “The Cost of Compliance”, en global undersökning av hedgefondförvaltare som avslöjar de betydande investeringar som dessa gör för att kunna följa det nya regelkraven; “Beyond 60/40”, en rapport som visar på den roll som hedgefonder spelar i institutionella investerares portföljer; slutligen “Apples and Apples”, en rapport som gjorts i undervisningssyfte för att förstå hedgefonders avkastning.

I denna rapport finns även utdrag från AIMAs “white pappers” och artiklar gällande en rad ämnen såsom industrins nytta ur ett socialt sammanhang, påverkan av institutionaliseringen, skuggbankssystem, “short selling” och hedgefondindustrins rykte.

En länk till AIMAs samlingsrapport inns här:”The case for Hedge Funds”

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Diversification is Easy to Buy, Hard to Get: The Liquid Alternatives Test

By Luc Dumontier, CIO Global Asset Management, iM Global Partner: Rarely have global portfolios carried such concentrated exposure to a single bet. US equities...

Unlocking a Third Active Lever

By Steven Braun at Newfound Research and Return Stacked® Portfolio Solutions: Long-only active management traditionally has two levers for generating excess returns. The first...

Active and Alternative ETFs Gain Ground as Market Splits Between Cost and Value

The ETF market is entering a new phase in which growth is increasingly concentrated at opposite ends of the cost spectrum. While ultra-low-cost passive...

Beyond Passive: How Institutional Investors Are Reshaping Europe’s ETF Market

Flows into exchange-traded funds (ETFs) continue to show little sign of slowing, but the record asset growth tells only part of the story. Beneath...

Finding Leverage: From Ecology to Asset Management

By David Seekell: The biggest change since moving from academia to asset management is that I started getting advertisements for private jets in my...

Azpire Capital Brings Systematic Long/Short Strategy to Digital Assets

A trio of founders from Aarhus, Denmark, is launching a fund built around a systematic long/short strategy for digital asset markets. After almost two...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -