- Advertisement -

Related

Eufori bland hedgefonder inom Emerging markets

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Hedgefonder i länder inom Emerging Markets rapporterar den starkaste starten på ett kalenderår sedan 2006 och där HFRI Emerging Markets Index är bäst i klassen med en uppgång på +7,3% i 1Q12, enligt den senaste HFR Emerging Markets Industry Report.

Totalt kapital investerat i hedgefonder inom Emerging Markets steg till rekordnivån 127,3 miljarder USD till och med utgången av 1:a kvartalet 2012. Detta var en uppgång med närmare 10 miljarder USD sedan slutet av 2011 och överträffade det tidigare rekordet på tillgångar under förvaltning på 123 miljarder USD som sattes under andra kvartalet 2011.

Ökningen av kapital var främst drivet av positiv utveckling i fonderna, medan nettoinsättningar från investerare fortfarande är på låga nivåer. Fonderna som rapporterade inflöden summerade dessa till 3,1 miljarder USD medan övriga rapporterade utflöden på 3,4 miljarder USD, vilket resulterade i ett modest nettoutflöde på 365 miljoner USD under första kvartalet 2012. Nytt kapitalinflöde koncentrerades till regionerna ”Emerging Asia” och Ryssland/Östeuropa, vilka erhöll 500 miljoner USD i nettoinsättningar tillsammans.

Bild: (C) shutterstock—Luis Louro

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Alfakraft Builds Global Macro Strategy Around John Ricciardi’s Macro Insight

When macro manager Nils Brobacke stepped down from managing Brobacke Global Allokering in late 2025, the team at Alfakraft Fonder faced a choice: wind...

Month in Review: May Extends the Positive Run

Nordic hedge funds continued their positive momentum from April into May, as the Nordic Hedge Index advanced 2.54 percent. The gain came against the...

Man Group: The Pod-Shop Model Isn’t the Only Way

The rise of the multi-strategy “pod-shop” model has been one of the defining trends in the hedge fund industry over the past decade. Rather...

Beyond 60/40: The Case for Liquid, Systematic Diversification

By Bjarne Graven Larsen: For decades during the great moderation, the 60/40 portfolio was the institutional investor's Swiss army knife. Equities grew wealth; bonds...

Aspect Capital’s Evolving Approach to Chinese Futures

Chinese futures in general add substantial diversification benefits to global futures - and the Chinese commodity futures that dominate certain Aspect Capital strategies also...

Systematic Merger Arbitrage in 2026: Why a Rules-based Approach Matters More Than Ever

By Scott Schefrin, Portfolio Manager at AB Hedge Fund Solutions: After a series of slower years for deal activity, merger arbitrage has re-emerged as a compelling strategy...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -