- Advertisement -

Related

SEB True Market Neutral började bra i Q4

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – SEB True Market Neutral visade sin näst bästa månadsavkastning som fond i oktober, där man avslutade månaden på +1,42%. Endast en kvantitativ förvaltare i fond-i-fondportföljen bidrog negativt till resultatet. Fonden tog sig igenom sommarens och höstens volatila marknadsförutsättningar – som sopade undan mer än 20% av aktievärdet – tämligen oförändrad med låg volatilitet. Hittills i år är fonden upp 4,22% med en Sharpekvot på 1,69. Barclay Hedge Fund of Fund Index är ner mer än 5% under samma period.

Portföljen av fonder inom SEB True Market Neutral erbjuder investerare exponering mot ett urval av högkvalitativa Market neutral-hedgefonder. Fonderna väljs ut i en strukturerad process som inkluderar en grundlig due diligence och utvärdering baserad på både dess egna meriter, samt även deras bidrag till den totala portföljen.

SEB:s True Market Neutral-fond har blivit den första nordiska fond-av-hedgefonder att få betyget “AA” av det ledande globala kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s (S&P).

S&P säger om den svenska kapitalförvaltaren, “SEB förtjänar beröm för sin mycket disciplinerade process att uppnå fondens mål under perioder då de allra flesta fonder-av-hedgefonder har misslyckats. Till exempel gav fonden en avkastning på +3% under 2008 och har fortsatt att ge positiv avkastning varje år.”

Fonden, som riktar sig mot institutionella investerare, syftar till att ge en årlig avkastning på 3-4 procentenheter över den riskfria räntan och att inte avvika mer än 5 procentenheter från målet och att inte ha någon korrelation till aktiemarknaden.

Dessutom har S&P också givit SEB:s hedgefonder Dynamic Manager Alfa och Asset Selection betyget “AA”.

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Man Group: The Pod-Shop Model Isn’t the Only Way

The rise of the multi-strategy “pod-shop” model has been one of the defining trends in the hedge fund industry over the past decade. Rather...

Beyond 60/40: The Case for Liquid, Systematic Diversification

By Bjarne Graven Larsen: For decades during the great moderation, the 60/40 portfolio was the institutional investor's Swiss army knife. Equities grew wealth; bonds...

Aspect Capital’s Evolving Approach to Chinese Futures

Chinese futures in general add substantial diversification benefits to global futures - and the Chinese commodity futures that dominate certain Aspect Capital strategies also...

Systematic Merger Arbitrage in 2026: Why a Rules-based Approach Matters More Than Ever

By Scott Schefrin, Portfolio Manager at AB Hedge Fund Solutions: After a series of slower years for deal activity, merger arbitrage has re-emerged as a compelling strategy...

Not So Lazy Prices

By Liam Hynes, PhD – S&P Global Market Intelligence: Systematic investing has always been a story of expanding information sets. Prices, then fundamentals, then...

The Hidden Beta in LLM Recommendations

By Victor Brassart and Dan Edelstein at Hafnium: As LLMs become useful in coding, copywriting, and even mathematics, it is natural to ask whether...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -