- Advertisement -

Related

IMF: BETONAR VIKTEN TA ITU MED SVAGHETER EFTER STRESSTEST

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Den internationella valutafonden, IMF, välkomnar de EU-omfattande stresstesten som utfördes av den europeiska
banktillsynsmyndigheten, EBA, och den förstärkta metodologi och antaganden som har används i scenarierna.

Det skriver IMF i ett uttalande på fredagen.

“Särredovisningen av den väldigt detaljerade informationen som följer med publiceringen av resultaten av stresstesten gör det möjligt för
marknadsaktörerna att själva avväga soliditeten hos de banker som deltagit i testen. Vi hoppas att denna förhöjda nivå av transparens blir ett bestående kännetecken på nationell nivå”, skriver IMF.

IMF anser att det är viktigt att nationella myndigheter har förbundit sig att omgående ta itu med de fickor av sårbarhet som påvisas genom stresstesten, och förespråkar kraftfullt att nödvändiga åtgärder genomförs för att effektivt ta itu med svagheter inte bara i de institutioner som har misslyckats, utan även i banker som klarade stresstesten med liten marginal.

Mer generellt betonar IMF vikten av att ytterligare förstärka kapitalbuffertar.

Bild: (C) igor—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Joakim Hannisdahl Takes His Quantitative Playbook From Shipping to Crypto

Joakim Hannisdahl is best known for his work in the highly cyclical shipping industry. After several years as a sell-side shipping analyst, he moved...

Tidan Capital Launches UCITS Version of NOVA

Swedish multi-strategy boutique Tidan Capital has launched a UCITS version of its NOVA volatility arbitrage strategy, broadening access to the strategy among institutional investors....

Folketrygdfondet on the Enduring Case for 60/40

The traditional 60/40 portfolio, combining the complementary roles of equities and bonds, remains a central reference point in institutional portfolio construction. Few investors have...

Adrigo Moves to Long-Only Approach in New Phase

Staffan Östlin stepped down from his role as portfolio manager of Adrigo Small & Midcap L/S during the summer, with responsibility for the fund...

Insurance Risk as a Source of Portfolio Diversification

HedgeNordic welcomed 15 institutional investors and investment professionals to ILS Day Stockholm, bringing together allocator and manager perspectives on the role of insurance-linked investments...

AP3’s Jonas Thulin: “The 60/40 Portfolio Has Run Its Course”

The 60/40 portfolio was built on a simple premise: equities drive long-term returns while bonds provide stability and diversification. But that relationship is no...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -