- Advertisement -

Related

Jordbruksderivat på Eurex når viktig milstolpe

- Advertisement -

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – Antalet derivat på jordbruksprodukter som handlas på Eurex har överskridit 100.000 kontrakt sedan lanseringen i juli 2009. Volymen har ökat stadigt, delvis på grund av de instabila väderförhållandena 2011 och 2010. Hittills i år är den genomsnittliga dagliga volymen (ADV) över 300 kontrakt, eller cirka 38.000 kontrakt totalt. Hittills i juni 2011 uppgår ADV till nästan 400 kontrakt. År 2010 var ADV omkring 200 kontrakt.

Eurex erbjuder terminshandel inom sex jordbruksprodukter, baserade på smör, europeiska processpotatis, svin, ’London potatis’, smågrisar och skummjölkspulver. Alla terminer är baserade på de etablerade referenspriserna från respektive spotmarknader och avvecklas med kontantavräkning.

Eurex jordbruksderivat syftar till att nå en bred grupp av användare, inklusive jordbrukare och jordbrukskooperativ, handel- och slaktföretag och beredningsindustrin. För dem innebär börsnoterade derivat på jordbruksprodukter ökad transparens vad gäller prissättning, samtidigt som den centrala clearingen av dessa kontrakt på Eurex Clearing minskar motpartsriskerna som existerar i OTC-marknader.

Bild: (C) pixarno—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

HSBC’s Three Decades of Building Hedge Fund Portfolios

Hedge fund investing has become increasingly institutionalized and resource-intensive, requiring access to specialized managers alongside deep due diligence, portfolio construction, risk management, and ongoing...

The Benefits of Multi-Manager Portfolios in CTA Investing

At first glance, CTA investing can appear deceptively homogeneous. Many managers trade the same liquid futures markets and rely on systematic, trendfollowing models that...

Why Some Nordic Allocators Prefer Multi-Strategy Hedge Funds

Many institutional allocators spend years building portfolios of single-strategy hedge funds across different asset classes, geographies, and investment styles. Yet there is also a...

Allocators Seek Sharpe, Not Spectacle When Opting for Multi Managers

Global allocators are once again paying closer attention to multi-strategy and multi-manager hedge fund solutions. But unlike the years before the financial crisis, the...

Swiss Family Office Seeks $5 Million Allocation to Liquid Alternatives

A Swiss family office is seeking to allocate $5 million to liquid alternative investment strategies, including hedge funds, managed futures, commodities, and funds providing...

OP’s R2 Crystal Sees Stronger Case for Hedge Funds

For much of the past decade, hedge funds struggled to compete against strong beta-driven markets fueled by ultra-low interest rates and abundant liquidity. But...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -