- Advertisement -

Related

GLOBALT VIKTIGA BANKER AVKRÄVS 1-2,5%-ENH EXTRA KAPITAL

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Det ytterligare förlusttäckande kapital som ska avkrävas
globalt systemviktiga banker föreslås ligga i ett intervall om 1,0-2,5
procentenheter, beroende på grad av systemviktighet. Kraven avser
kärnprimärkapital.

För att motverka de allra största bankernas vilja att materiellt öka sin globala
systemviktighet i framtiden kan ytterligare 1,0 procentenhet avkrävas vid sådana
omständigheter.

Det framgår av Baselkommitténs rådgivande dokument, sammanställt av
centralbankschefer och chefer för finansinspektioner, vilket lades fram för
Financial Stability Board, FSB, på lördagen.

Den indikatorbaserade metod för att fastställa globalt systemviktiga banker
bygger på fem breda kategorier: storlek, sammanlänkning, ersättningsbarhet,
global gränsöverskridande aktivet samt komplexitet.

Det högre kravet på kapital kommer att introduceras parallellt med kraven på
kapitalkonserveri.

Bild: (C) TheSupe87—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Nordic Wealth Manager Targets €50-75m Hedge Fund Allocation

A Scandinavian-based wealth manager is seeking to allocate €50-75 million to a liquid alternative strategy. According to a request for proposal (RFP) via Global...

Brittle Peace, Fragile Trends: CTAs Battle April Volatility

In April, the NHX CTA Index delivered a positive return despite multiple trend reversals following the fragile ceasefire between the U.S. and Iran. Performance...

The Illusion of Longevity: Why Averages Mislead in Hedge Fund Survival

Longevity is not a defining feature of the hedge fund industry. Wide performance dispersion, impatient capital, and a high fixed-cost base create a fragile...

Elo’s Slow-Moving Hedge Fund Portfolio Built Around Access

Soon after Kari Vatanen joined Finnish pension insurer Elo as Head of Asset Allocation and Alternatives, he praised the team behind the firm’s hedge...

The New Coda: From Intuition to a Unified Investment Process

Peter Andersland is best known in the Nordic hedge fund space as the co-founder of Sector Asset Management, where he remains a shareholder. While...

When Diversification Fails: Qblue’s Case for Alternative Risk Premia

The notion that a traditional 60/40 portfolio offers meaningful diversification has long been questioned by practitioners. When implementing the Total Portfolio Approach at Danish...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -