- Advertisement -

Related

Nordic Hedge Award utnämner ”bästa nordiska CTA”

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) – För tredje året i följd uppmärksammades och belönades de mest framträdande nordiska hedgefonderna vid Nordic Hedge Award i Stockholm. Eventet organiseras av HedgeNordic, det enda mediaföretaget med exklusivt fokus på den nordiska hedgefondmarknaden.

På tredje plats i kategorin ”bästa nordiska CTA” kom fonden SEB Asset Selection Opportunistic, en högriskversion av fonden SEB Asset Selection. Fonden presterade exceptionellt väl under ett väldigt bra är för CTA-förvaltare. Under 2014 steg fonden hela 33,4 procent.

På andra plats hamnade svenska Informed Portfolio Management med sitt  IPM Systematic Macro Program. Programmet hade ett ytterst framgångsrikt 2014 med en uppgång på 14,8 procent.

Svenska Lynx Asset Management vann kategorin ”bästa nordiska CTA”. Ett resultat av att förvaltningsbolagets huvudfond, Lynx, steg hela 27,6 procent under 2014 och därmed avkastade betydligt bättre än branschens jämförelseindex. Förra året slutade Lynx på andraplats i denna kategori, enbart slagen av norska Warren Capital. Lynx tilldelades även pris för ”bästa nordiska hedgefond 2014”.

Logo_HN_728x90_2015_v2

Bild: (c) Niklas Akesson for HedgeNordic

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Beyond 60/40: The Case for Liquid, Systematic Diversification

By Bjarne Graven Larsen: For decades during the great moderation, the 60/40 portfolio was the institutional investor's Swiss army knife. Equities grew wealth; bonds...

Aspect Capital’s Evolving Approach to Chinese Futures

Chinese futures in general add substantial diversification benefits to global futures - and the Chinese commodity futures that dominate certain Aspect Capital strategies also...

Systematic Merger Arbitrage in 2026: Why a Rules-based Approach Matters More Than Ever

By Scott Schefrin, Portfolio Manager at AB Hedge Fund Solutions: After a series of slower years for deal activity, merger arbitrage has re-emerged as a compelling strategy...

Not So Lazy Prices

By Liam Hynes, PhD – S&P Global Market Intelligence: Systematic investing has always been a story of expanding information sets. Prices, then fundamentals, then...

The Hidden Beta in LLM Recommendations

By Victor Brassart and Dan Edelstein at Hafnium: As LLMs become useful in coding, copywriting, and even mathematics, it is natural to ask whether...

Edge Hunting Across Eras

“I have always looked for an advantage or an edge in markets, and I still do,” says Peter Warren. Over more than four decades...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -