- Advertisement -

Related

Lyxors hedgefondindex noterar nedgångar för samtliga kategorier

- Advertisement -

Göteborg (Finwire) – Lyxors breda hedgefondindex backade i slutet av juli med 0,8 procent. Av de ingående fondkategorierna noterade samtliga nedgångar där algoritmstyrda CTA-fonderna klarade sig bäst med en nedgång om 0,2 procent. Sedan årsskiftet har fondkategorin minskat i värde med en procent. Det skriver Lyxors chefsstrateg Philippe Ferreira i ett veckobrev.

Sämst under perioden, som var mellan 21 och 28 juli, var de fonder som investerar i globala makrostrategier. En minskad riskaptit och fallande kinesiska marknader var en del av det som genererade en nedgång om en procent. Fondkategorin är upp 4,2 procent sedan årsskiftet.

I en uppdatering över Lyxors strategi över den brittiska marknaden ser man att aktiemarknaden stått stadigt med en försiktig uppgång om 0,2 procent sedan årsskiftet. Samtidigt lyfter man ett varningens finger i samband med värderingarna med ett p/e på 15,9 för FTSE 100 och de rullande 12 månaderna framöver. Det är enligt Lyxor dyrt sett till både historiken och ur ett internationellt perspektiv.

Lyxor ser att Bank of England kommer att inleda räntehöjningar efter att den amerikanska centralbanken Fed gjort det, något de tror kommer att ske under den första halvan av 2016.

Bild: (c) Skovoroda-shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

FinWire
FinWirehttp://www.finwire.se
Vi har en idé om att leverera nyheter inom komplementära områden till redan existerande nyhetstjänster. Områden dit tiden för de stora redaktionerna helt enkelt inte räcker till för att bevaka. Vår första tjänst är inriktad mot småbolag. Bolag som idag saknar nödvändig journalistisk bevakning. Vi skriver om bolag dit journalistens telefon aldrig ringer och aktieägarens intresse inte tillgodoses.

Latest Articles

Nordea’s Alpha 15 Marks 15 Years with Renewed Momentum

Nordea’s Alpha 15 MA Fund, the highest-risk, highest-return strategy within Nordea’s three-fund Alpha range of risk premia solutions, celebrates its 15-year anniversary following a...

Alfakraft Builds Global Macro Strategy Around John Ricciardi’s Macro Insight

When macro manager Nils Brobacke stepped down from managing Brobacke Global Allokering in late 2025, the team at Alfakraft Fonder faced a choice: wind...

Month in Review: May Extends the Positive Run

Nordic hedge funds continued their positive momentum from April into May, as the Nordic Hedge Index advanced 2.54 percent. The gain came against the...

Man Group: The Pod-Shop Model Isn’t the Only Way

The rise of the multi-strategy “pod-shop” model has been one of the defining trends in the hedge fund industry over the past decade. Rather...

Beyond 60/40: The Case for Liquid, Systematic Diversification

By Bjarne Graven Larsen: For decades during the great moderation, the 60/40 portfolio was the institutional investor's Swiss army knife. Equities grew wealth; bonds...

Aspect Capital’s Evolving Approach to Chinese Futures

Chinese futures in general add substantial diversification benefits to global futures - and the Chinese commodity futures that dominate certain Aspect Capital strategies also...

Allocator Interviews

In-Depth: Diversification

- Advertisement -

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -